Price action что это такое
Price Action
Под непонятным новичку словосочетанием price action (что переводится, банально, как «движение цены») скрывается современная разновидность свечного анализа и многочисленные системы безиндикаторной торговли.
В какой-то момент любой новичок попадает в ловушку своих индикаторов. Терпение добиться результатов от одного индикатора у него, естественно, не хватает, поэтому за что не возьмется — всюду убытки. В сердцах, наш герой выбрасывает все индикаторы и вдруг обнаруживает, что работать, собственно, можно и без них.
Впрочем, не всегда открытие price action столь драматично. Порой ты самым естественным образом расширяешь свой инструментарий свечного анализа и вдруг понимаешь, что все уже открыто до тебя.
Прайс экшн следует считать современной ветвью технического анализа, значительно расширяющей его возможности. В то время как традиционный трейдер использует индикаторы и графические фигуры, поклонник price action предпочитает паттерны — как свечные, так и на основе баров.
Если всмотреться в статистику, видно, когда тема валютного трейдинга с price action стала набирать обороты. Именно тогда, когда розничный форекс с 2005 года пошел в массы.
Прайс экшн — это паттерны и все о паттернах. Что это такое? Это специальная свечная модель или их комбинация, используемая в четко обозначенных рыночных условиях. Это может быть как отдельная свеча (пинбар), так и их комбинации (медвежье поглощение, внутренний бар).
Трейдеры price action тоже используют индикаторы, но они не являются основой их систем. Например, частый гость в стратегиях PA (price action) — это скользящие средние и осцилляторы.
История Price Action
Все началось, разумеется, с основ технического анализа и теории Доу.
Чарльз был одним из первых, кто основывал свои прогнозы сугубо на рыночных трендах, не говоря уже про революционную для тех времен идею «цена учитывает все». Поэтому, если принять это за аксиому, в графиках скрывается вся информация, необходимая для трейдинга.
Тема эта не нова. Когда мы изучаем свечи, то первое, что читаем — книги Стива Нисона, который и познакомил американских трейдеров с японскими свечами в 1990х годах. Да, это только сейчас кажется, что свечи были всегда. Вовсе нет — до начала 90х годов американские трейдеры о свечах не знали вообще 🙂 Тогда использовались лишь линейные и барные графики. В чем можно и самому убедиться, посмотрев фильмы о биржах того времени.
Нисон многим порвал мозг, поскольку принес в западный мир японскую концепию о торговле исключительно по японским свечам. Однако, его книги больше ориентированы на фондовые рынки, где реалии отличаются от рынка форекс (гепы, торговля ведется только в торговые сессии и т.д.)
Достойным продолжателем идей Доу стал Мартин Принг, который много лет обучает трейдеров трендовой торговле, основанной исключительно на поведении цены и ценовых уровнях. Я сам немало почерпнул из его трудов. Основа работ Принга (и не только его) — это волнообразное движение цены с обновлением уровней.
Продвинутая версия этой теории — волны Эллиота — описана в трудах Пректера и Фроста. Поддержка и сопротивление, наравне с точками пивот и свингами (волнами) — это тоже прайс экшн. Им же являются линии тренда и каналы. Любые инструменты, что нацелены на изучение характера самой цены и ее тенденций можно отнести к составляющей PA.
Пожалуй, основоположником прайс экшн в его современном виде является Тони Креббл (Tony Crabbel), который в 1990 году написал книгу «Day Trading with Short Term Price Patterns & Opening Range Breakout». В ней он описал известные ныне лишь старожилам паттерны РА, такие как NR7, WS7, IDnr4 и многие другие.
По мере роста интереса розничных трейдеров к форексу, возникла острая необходимость в безиндикаторном анализе для круглосуточного валютного рынка с бешеной ликвидностью, где нет гепов. Вот так стали появляться практики price action, старающиеся формализовать свою работу именно для рынка форекса/фьючерсов. Отцом этого направления считается James16, что с 2005 года вел тему, посвященную розничному прайс экшн, на американском форуме ForexFactory.
Постепенно появилась целая когорта трейдеров, что стала развивать идеи price action и обучать ему. Среди них:
И многие, многие другие.
Есть также тысячи систем РА, что разрабатываются трейдерами «под себя», на основе чужих трудов и это один из наиболее эффективных способов получить с прайс экшн максимальную отдачу. Собственно, я сам поступил именно так и вам советую. Нужно внимательно изучить чужое и создать свое, а другие материалы использовать лишь как референс — основу для разработки.
Использование Price Action
Практики прайс экшн используют теорию Доу и основы технического анализа по умолчанию. Прежде чем искать и интерпретировать паттерны, они добавляют на график:
А дальше стиль их торговли может отличаться.
“Голый” Price Action
Только свечи, поддержка и сопротивление, каналы, графические фигуры. Вообще без индикаторов и других вспомогательных инструментов.
Price Action с объемами
Если работать с акциями, фьючерсами или индексами — с любыми активами, где есть реальные данные по объемам (по валютам, напоминаю, их нет) — разумно вместе с РА применять индикаторы, отображающие объемы.
Price Action с индикаторами
У каждого трейдера обычно есть любимый индикатор, что дополняет его торговую стратегию. Вы не забыли, что скользящая средняя — это тоже индикатор?
Именно скользящие чаще всего применяются вместе с прайс экшн, и это абсолютно справедливо. Есть целые школы, направленные на изучение свечных моделей и их взаимодействия со скользящими. Чаще всего в прайс экшн используется простая скользящая средняя (SMA) со значением 20.
Скажем, вся школа Боба Волмана основана именно на взаимодействии цены с MA 20 и связанными с этим сетапами:
7 популярных паттернов price action
Прайс экшн — очень большая тема, нет никакой возможности даже близко охватить ее в одной статье. Обширная библиотека обучающих курсов и книг по прайс экшн представлена у нас на форуме.
К счастью на сайте теперь есть целая библиотека школ прайс экшн, основанная на авторском переводе, выполненном специально для Бингуру. Поэтому сейчас мы рассмотрим лишь несколько наиболее популярных паттернов, которые позволят получить общее представление о методах price action. В деталях же изучайте по выбранной школе.
В их названии вы видите «бар» — но с таким же успехом можете поменять на «свеча», ибо бары и японские свечи очень похожи — просто немного различается их визуализация. Поскольку американцы любят бары, в паттернах они тоже нередко используют бары. Пусть вас это не пугает. Что свечи, что бары показывают одно и то же, но чуть по другому.
Мы же все покажем на любимых японских свечах.
1. Пинбар
Если вы работаете с прайс экшн, то сразу столкнетесь с пинбарами, это аксиома. Половина систем price action основана именно на пинбарах (pinbar), которые также называются «пиноккио» и прочие смешные названия.
В его классическом использовании пинбар указывает на разворот тренда. Кстати pin bar берет свое происхождение от «pinocchio bar». Как правило, это паттерн из трех свечей, где средняя свеча имеет впечатляющий «нос» выше левой и правой свечи. Пинбар используется как сигнал разворота тренда.
Примеры пинбара
Выявить пинбар легко — не даром он такой популярный. Вы всегда его заметите.
Чтобы работать с пинбаром, нужно для начала его увидеть. Далеко не каждая свеча с длинной тенью им является. Кроме того, весьма желательно работать в направлении общего тренда на старших ТФ (вспоминаем мультифреймовый анализ).
Медвежий пинбар
Продавать на нижнем пробое свечи. От нижней тени рисуете горизонтальную линию, вход на свече, что эту линию «пробивает» своим телом.
Бычий пинбар
Те же правила, но наоборот. Классический вход также основан на пробое.
В статье Price Action: Пинбар, эта свеча рассматривается более подробно.
2. Внутренний бар
Однозначно второй по популярности паттерн price action после пинбара. Внутренний бар (inside bar) — это композиция из двух свечей, где одна свеча находится «внутри» второй.
Данный паттерн указывает на консолидацию или нерешительность рынка. У покупателей не хватает силенок толкнуть рынок вверх, у продавцов — вниз. Внутренние бары нередко формируются на максимальных/минимальных уровнях и используются как хорошая зона для входа.
Есть два типа внутренних баров — медвежьи и бычьи. Как правило, в большинстве систем price action торгуется пробой свечи, внутри которой находится другая свеча, причем не суть важно, медвежья ли она или бычья.
Однако, есть и более интересный способ. Например, когда бычий внутренний бар находится после нисходящего (медвежьего) тренда или наоборот. Это хорошее указание на то, что тренд начинается выдыхаться.
Посмотрим на примерах.
3. 3-барный разворот
Как понятно из названия, данный разворот подразумевает участие трех свечей. Две свечи одного цвета, третья же свеча разворачивается таким образом, что закрывается ниже или выше свечи номер 2.
А вот и зеркальная ситуация:
Правила формирования паттерна аналогичны предыдущим.
Традиционный метод использования этого паттерна — вход после того, как 3 свеча уходит выше/ниже максимального/минимального значения второй. Пример использования показан далее.
4. Ложная вершина или дно
Свинги, основанные на ценовых вершинах — один из самых популярных паттернов price action. Таким образом выявляются ситуации, когда цене не хватает сил обновить максимум для восходящего тренда или минимум — для нисходящего. В результате, можно «выловить» разворот тренда задолго до показаний многих индикаторов.
Выглядит эта модель вот так:
Как видим, вся модель укладывается в схему 1-2-3. Один из популярных методов его использования — вход на пробое уровня 2. Есть и другие приемы, некоторые нетрудно найти, если вы хорошенько рассмотрите историю любой валютной пары.
5. Разворотный пивот
Замечательный паттерн их трех свечей который, в разных вариациях, встречается сразу в нескольких школах price action. Паттерн прозрачно намекает на уровень поддержки или сопротивления, обнаруженный ценой.
Верхний разворотный пивот
Максимальное значение верхней свечи больше, чем свечи слева и справа. Третья же свеча в паттерне указывает на разворот.
Нижний разворотный пивот
Самый простой способ использования таких паттернов — от уровней поддержки и сопротивления, что они формируют. Вход при этом осуществляется на третьей свече паттерна.
Для примера взглянем на 1-часовой график EUR/USD. Каждая зеленая линия — это поддержка или сопротивление, что формирует паттерн, она же зона для входа. Как видим, в примере ниже из 15 примеров сработало 12 за 2 дня (стрелки обведены зеленым).
6. Ложный пробой линии тренда
Все, что нам здесь нужно — линия тренда и ее ложный пробой. Нарисовали линию, по верхним границам тел свечи (не по теням). Вообще, для формирования хорошей линии тренда нужно, чтобы цена касалась ее 2-3 раза.
Теперь ждем свечу, которая телом или тенью слегка пробьет линию, но неудачно — закроется ниже линии. На следующей же свече, от ее максимального значения (тени), мы рисуем красивую горизонтальную линию.
Остается дождаться, пока свечи сначала пересекут линию тренда — это указание на завершение тренда, а затем пересекут и нашу горизонтальную линию. Так можно «поймать» отличный вход на разворот тренда.
Аналогично для тренда вниз.
Как видим для примера выше. Свеча тенью сделала ложный пробой линии тренда. От нее мы рисуем горизонтальную линию и ожидаем продолжения банкета. Свечи сперва пробивают линию тренда — тренд завершен — после чего и нашу горизонтальную линию. Самое время входить на подходящей свече (не входите на доджи, вы это должны помнить из урока про Японские свечи).
7. CPR
CPR расшифровывается, как Closing Price Reversal – разворот на закрытии цены. Это один из самых простых паттернов, их легко найти на графике. Это такой себе паттерн «обманка», ибо цена сначала хочет сделать одно, а потом делает совершенно другое.
Две свечи, вторая обновляет максимумы/минимумы, но закрывается существенно ниже/выше. Понятнее будет на следующих примерах.
Медвежий CPR
Тренд восходящий — синяя свеча. За ней появляется красная, которая тенью уходит существенно выше синей, но закрывается значительно ниже. Это сигнал на вход на открытии 3й свечи.
Бычий CPR
Аналогично. Тренд вниз, появляется бычья свеча, что уходит тенью ниже, нежели свеча красная, однако, силенок не хватает и свеча закрывается значительно выше.
А вот и примеры CPR на графике. Как видим, если работать по тренду, ты мы что в БО, что в форексе срубим немало денежек.
На графике 4-часовой таймфрейм и EUR/USD.
Но это слишком большой ТФ для бинарных опционов, возьмем поменьше. Вот EUR/USD для 5-минутного графика.
Как видите, масса замечательных входов. В этом сила price action – при подходящем условии рынка и умении их определять, на графике не будет ничего кроме свечей и парочки линий.
Одна неделя с price action
Мы рассмотрели 7 популярных паттернов PA. Теперь давайте воспользуемся ими на практике. Дано:
Начнем с ложных пробоев линии тренда. Без напряга мы видим сразу 4 из них и забираем наши пункты.
Видим и 2 прекрасно отработавших ложных вершины.
Всего 2 паттерна и уже мы набрали кучу хороших входов на 1-часовом EUR/USD графике. Поехали по дням.
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Ну вот, как видите: 5 дней, 7 разворотных паттернов и масса возможностей для их эксплуатации в хвост и гриву.
Подведем итоги
Прайс экшн стоит расценивать, как противоядие от индикаторного безумия. Десятки тысяч индикаторов во всех популярных платформах превращают новичка в обколотого индюка, который, как ненормальный, носится по сотням вариантов в поисках наиболее «эффективного».
Бедняга при этом не умеет их тестировать алгоритмически. Мало того, еще и гуглом плохо владеет, поскольку не в состоянии найти тесты, что уже давно проведены со всеми ключевыми индикаторами мира, от скользящих до осцилляторов. Тесты, которые наглядно демонстрируют – только по индикаторам работать нельзя. Они лишь помощь в некоторых случаях, а не решение.
Впрочем, и без тестов можно было бы сообразить, что на рынке, где все воюют с собственной жадностью, это было бы слишком просто. Прайс экшн очищает график и склоняет неофита к восприятию непосредственного движения цены. К эксплуатации поведенческих моделей-паттернов и встраиванию их в свою торговую систему.
Прайс экшн именно в форексе появился не так давно – по сути, его реальная популяризация началась вместе с темой James16 в 2005 году, что вызвала бешеный интерес к РА у западных розничных трейдеров. Прошло уже более 10 лет. Многие трейдеры, в том числе те, которых я знаю лично, сделали РА базисом для своих систем. Их графики чисты и свежи, зачастую на них нет вообще ничего, даже п/с.
Прайс экшн дает главное – возможность научиться видеть силы, влияющие на рынок, без многочисленных костылей. Естественно, паттерны требуют многомесячной отработки, сочетания с наследием технического и фундаментального анализа. Они встраиваются в торговую стратегию/торговый план и могут стать как их основой, так и ценным дополнением.
Что такое Price Action
С этой статьи открывается раздел Школы Price Action, в котором мы будем знакомиться с уроками разнообразных западных трейдерских школ. Представленный материал является авторским переводом платных уроков с адаптацией материала для лучшего понимания русскоязычными читателями.
Помните что когда в тексте написано «я», это пишет Фуллер, а не я, владелец Бингуру )) Многие путают.
Анализ движения цены: Price Action
Такое словосочетание, как price action (прайс экшн) переводится с английского, как “движение цены”. Под этим термином подразумевается анализ ценового движения за определенный промежуток времени. Если сосредоточиться на анализе именно ценовых колебаний (а не показаний индикаторов), мы получим отличную возможность определить направление рынка на чистом графике. Работать будем с постоянно повторяющимися ценовыми моделями (что называются “паттернами” или “сетапами”) которые, в своей основе, указывают на изменение настроения участников рынка.
Короче говоря, благодаря price action можно использовать “голое” движение цены для анализа и торговли на любых рынках. При этом все решения принимаются на основе свечей или баров, а индикаторы не используются вовсе.
Как известно по теории Доу, цена включает в себя все ценовые факторы, что на нее влияют, любые новости и события. Экономические показатели отфильтровываются трейдерами, что работают вручную или через алгоритмические системы, а движение, вызванное их работой, можно прекрасно увидеть на самом графике. Следовательно, вместо того, чтобы пытаться каждый божий день понять миллионы экономических факторов (что абсолютно нереально), не проще ли заняться изучением самой сути ценового движения? Это даст возможность торговать, фактически, по тем же экономическим факторам, что уже содержатся в движении цены. В результате, трейдер очищает свой мозг от шума, что мешает получить ясное понимание рынка.
Где используется price action
Везде, на любом финансовом рынке. Бинарные опционы, форекс, фьючерсы, обычные биржевые опционы, акции – где угодно. Не удивительно, ведь мы смотрим в самую суть рынка, а он может быть любым. Традиционно price action нашел свое применение в розничном форексе, куда проще получить доступ, чем на фондовые рынки. Осваивают его и трейдеры бинарными опционами, учитывая что многие брокеры FX давно добавили БО в свои платформы.
Для работы с price action вовсе не обязательно заучивать по 50 паттернов, в этом нет никакой необходимости. Достаточно освоить несколько проверенных временем, эффективных сетапов и работать с ними, совершенствуя свое понимание рынка. Валютный рынок регулярно демонстрирует одни и те же поведенческие модели, поэтому все, что нам нужно – научиться их видеть и эксплуатировать, используя несколько достаточно простых для понимания приемов.
Первое, что вам нужно сделать – выбросить с графика все индикаторы. Перед вами должен быть чистый график с японскими свечами. Лично я предпочитаю черно-белый вариант, но никто не мешает вам использовать свою ценовую гамму. Вот пример моего рабочего дневного графика с EURUSD:
Теперь давайте возьмем другой график и сделаем из него то, что делают многие начинающие трейдеры. Скажем, добавим несколько популярных индикаторов. Взгляните на два графика ниже и скажите мне – с каким из них проще и логичнее работать?
Вам не кажется немного странной идея спрятать чистое движение цены за кучей индикаторного “добра”? Ведь индикаторы все равно основаны на том же самом ценовом движении, так что мешает нам использовать это движение без каких-либо костылей? В результате, нам не придется возиться с кучей вторичных данных из сотен разнообразных “индюков”.
Как выглядит сигнал price action
Теперь посмотрим, как можно использовать price action для поиска зон для входа в сделку. Все годы опыта, полученные на рынке, я объединил в свой метод PA, включающий в себя несколько ценовых триггеров, существенно повышающих вероятность успешной рыночной сделки. По сути, нам нужны повторяющиеся паттерны, которые помогут понять, что же рынок намерен делать дальше.
Все эти паттерны мы будем подробно обсуждать в следующих уроках. Сейчас очень кратенько взглянем лишь на парочку из них, чтобы люди, которые впервые слышат об PA поняли, о чем вообще речь. Все примеры будут на 1-дневном графике.
Вот, скажем, на графике ниже представлен торговый сигнал, что я использую на трендовых рынках. Этот сетап известен как inside bar – внутренний бар.
В сочетании с определенными инструментами, он может стать прекрасным дополнением технического анализа. Мы вернемся к нему чуть позже.
Как использовать price action для определения рыночного тренда
Безусловно, вы найдете тонну индикаторов, что предназначены для определения направления, в котором движется рынок. Однако, проще всего найти тренд, просто взглянув на дневной график и проанализировав движение цены.
В примере ниже мы элементарно определяем, как нисходящий тренд переходит в восходящий и обратно в нисходящий. Нам не нужны даже линии тренда.
Где и когда надо использовать сигналы price action
В нашей школе мы посвятим немало времени структурной торговле, где под “структурностью” следует понимать зоны или ценовые уровни, что имеют очевидно важное значение. В этих структурных зонах мы ищем сочетание нескольких факторов, таких как, например, явный сигнал прайс экшн и ключевой ценовой уровень.
Существует немало структурных факторов, некоторые из них показаны на графике ниже. Как видите, они формируются на ключевых уровнях поддержки и сопротивления, что сами по себе являются важными структурными элементами. Мы видим сразу несколько сигналов, включая пинбар, внутренний бар и сетап “фейки”. Ими мы займемся отдельно в следующих уроках.
Price Action: начинаем
В этом маленьком вступительном уроке мы познакомились с прайс экшн и тем, как его использовать для анализа рыночного движения. Это просто вводная статья для самых маленьких. Далее мы продолжим уже с полноценными обзорами сетапов и паттернов.
Мы научимся использовать их в логике рыночного движения, изучим как определять тренды и откаты, узнаем как правильно работать с ложными пробоями. Вашим индикаторам самое время напрячься — им грозит увольнение.