Rsi индикатор с чем совместить

6 способов получить максимум от индикатора RSI

Индикатор RSI принято использовать для определения рыночных уровней перекупленности и перепроданности. Индикатор обеспечивает относительную высокую точность анализа даже в стандартном варианте использования. Рассмотрим 6 способов применения RSI, которые еще больше повысят точность индикатора.

Стандартный способ применения RSI

Первый, традиционный способ – покупка опциона в момент, когда RSI выходит из зоны перекупленности/перепроданности.

Покупать опцион нужно обязательно только в момент выхода индикатора из зоны перекупленности/перепроданности.

RSI на малых таймфреймах

2 способ. Если вы торгуете турбо-опционами и бинарными опционами со временем экспирации меньше 30 минут, то уровни 70 и 30 не всегда позволяют совершать точные входы. Период нужно уменьшать, чтобы индикатор чаще достигал своих экстремальных значений. Для таймфреймов меньше часа можно использовать период RSI равный 5 и уровни 90 и 10, или даже 95 и 5.

Пример настройки RSI на уровни 90/10 и период 5:

RSI с периодом 5 на 1-минутном графике

3 способ. Для дополнительного подтверждения нужно обращать внимание на более высокий период, чтобы видеть глобальный тренд. Торговля бинарными опционами против тренда – плохая затея, поэтому направление сигнала на текущем таймфрейме и на один выше должны совпадать.

Так выглядит подтверждение сигналов на 1-минутном графике сигналами на 5-минутном графике:

RSI на более длинном таймфрейме (M5) подтверждает сигнал на графике M1

Период и уровни RSI при этом на обоих графиках должны совпадать.

4 способ. Существует скальперская техника для сверхкоротких сделок. Данный торговый метод часто применяется американскими трейдерами. Суть стратегии состоит в получении большого количества сигналов за короткий период времени. Главная задача – максимально уменьшить время отклика индикатора.

Как правило, данная стратегия используется на графике M1 или M5. Срок экспирации бинарного опциона обычно не превышает 5 минут.

Дивергенция

5 способ – поиск дивергенций на графике – эффективный метод получения сигналов RSI. Дивергенция – это расхождение в показаниях графика и индикатора, например, когда график рисует более высокий, а индикатор показывает более низкий максимум.

Пример дивергенции – на графике два максимума находятся на одном уровне, а на графике индикатора второй максимум заметно выше:

Все виды дивергенций представлены на схеме ниже. Главное, что нужно запомнить – нужно доверять именно показаниям индикатора, если он растет – покупаем опцион CALL, если снижается – PUT.

Виды дивергенций RSI

Пример входа в позицию на основе дивергенции RSI:

Вход в позицию на основе дивергенции

RSI + Bolinger Bands

Последний, шестой способ – совместить индикаторы RSI и полосы Боллинджера, потому что первый показывает импульсные движения, а второй – общее направление движения на рынке. Как результат, мы получаем очень точные сигналы на вход в позицию.

Правила торговли по RSI вполне стандартные, покупаем опцион PUT при выходе из зоны перекупленности, опциона CALL при выходе линии индикатора из зоны перепроданности. Но, входим мы только когда цена находится около нижней линии Bollinger Bands, который будет выступать фильтром. В идеале, цена должна как раз пересекать линию в момент получения сигнала RSI.

Сигнал PUT: цена пересекает верхнюю линию канала – цена открытия свечи выше, закрытия – ниже (внутри канала). На скриншоте ниже представлена идеальная ситуация, когда цена синхронно с выходом RSI из зоны перекупленности заходит внутрь канала:

Сигналы PUT с фильтром полос Боллиннджера

В случае сигнала Сall, цена открытия пробойной свечи должна находится ниже линии, цена закрытия выше:

Сигналы СALL с фильтром полос Боллиннджера

Время экспирации может варьироваться в зависимости от используемого таймфрейма. В идеале, время экспирации должно быть равным количеству баров для достижения скользящей средней (средней линии канала) от краев канала. Можно посчитать среднее количество баров, необходимых цене для прохождения расстояния от одной границы до другой и поделить это значение на 2.

Традиционные индикаторы уже настолько вписались в жизнь трейдеров, что многие их просто не воспринимают как серьезный торговый инструмент. В то же время, большинство более современных разработок основано на том же RSI или скользящих средних. Главное же преимущество RSI состоит в его универсальности, индикатор можно с одинаковым успехом использовать на валютных парах, биржевых акциях или товарах, без потери качества сигналов.

Внимание: статья не является инвестиционным советом. Любые отсылки к поведению цен активов в прошлом приводятся в информационных целях и основаны на внешнем анализе. Мы не гарантируем того, что подобное поведение повторится в будущем.

Предупреждение о рисках

Контракты на разницу — это сложные финансовые инструменты, связанные с высоким риском потери денежных средств по причине использования мультипликатора.
73% розничных инвесторов теряют деньги, когда торгуют с данной компанией.
Вам стоит удостовериться в том, что Вы полностью понимаете механику работы контрактов на разницу и отдаете себе отчет в возможности потери денежных средств.

Источник

RSI индикатор

Продолжаю тему индикаторов рынка форекс. Осцилляторы являются важными элементами в техническом анализе рынков и широко используются трейдерами по всему миру. Сегодня на обзоре популярный RSI индикатор, позволяющий быстро определить перепроданность или перекупленность рынка, дивергенцию и подобрать момент для открытия позиции. В статье вы узнаете, что они из себя представляет, как настроить и пользоваться индикатором RSI. Также разберем рабочую стратегию с его применением.

RSI индикатор

Само название RSI – расшифровывается с английского, как индекс относительной силы цены финансового актива. Т.е. RSI индикатор является осциллятором, измеряющим объем и количество последних ценовых изменений. Его основной задачей является поиск точек разворота и определение момента открытия позиции на ценовом графике.

Создателем индикатора RSI считается биржевой трейдер Дж. Уэллс Уайлдер впервые рассказавший о нем в своей рукописи «Новые концепции в технических торговых системах», выпущенной в 1978 году. Но всемирное признание и известность индекс относительной силы получил после публикации в научной прессе Commodities. В настоящий момент наряду с MACD индикатор RSI удерживает первенство по востребованности среди трейдеров, отдающих предпочтение техническому анализу.

Чтобы рассчитать показатель RSI, нужно иметь доступ к ценам закрытия и использовать уже сформированные свечи. Формула для индикатора RSI простая и представлется следующим образом:

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

На основании математической формулы показателя относительной силы можно сделать несколько важных выводов:

Как настроить индикатор RSI

В современных торговых платформах, таких как MetaTrader 4 или 5, индикатор RSI уже установлен и при переносе на график будет автоматически рассчитываться и обновляться в режиме реального времени.

Чтобы добавить индикатор на график нажимаем Вставка – первая вкладка “Индикаторы” – раздел “Осцилляторы” и выбираем “Relative Strenght Index”.

Нам откроется форма для настройки. В свойствах автоматически предустановлены оптимальные настройки, которые подойдут большинству трейдеров. Поэтому на этапе знакомства оставляем все без изменений и жмем ОК.

Уэллс Уайлдер в своей книге предложил период 14 дней, как оптимальную настройку для этого показателя и в целом 2-х недельный период хорошо себя зарекомендовал. Однако в 1980-х годах специфика финансовых рынков отличалась от того, что мы можем наблюдать в 21-м веке. Сегодня рынки обладают большей волатильностью и подвержены влиянию расширенных факторов.

В настоящее время некоторые инвесторы используют RSI в течение семи и девяти периодов для краткосрочной торговли. Долгосрочным игрокам, в свою очередь, понравились периоды 21 и 25. Конечно, мы говорим о количестве периодов, выраженных в днях, потому что RSI, был создан только для дневного интервала. Однако уже давно RSI также используется с меньшими интервалами. Является ли это выгодным, остается спорным вопросом. Чем короче период, принимаемый во внимание, тем более чувствительным будет осциллятор и слабее появляющиеся сигналы.

В связи с этим период 14 дней остается наиболее признанным в мире трейдеров и инвесторов. В то же время RSI – это универсальный инструмент, который можно настроить под любой таймфрейм и стратегию торговли.

Оптимизация RSI заключается в настройке периода индикатора таким образом, чтобы сигналы, поступающие от него, были наиболее эффективными. Период 14 означает, что мы используем цены закрытия за последние 14 дней при расчете значения индекса. Этот параметр подходит для таймфрейма D1.

Если мы изменим таймфрейм на H1 и оставим период на уровне 14, это будет означать, что при расчете биржевого значения RSI будут учитываться цены закрытия за последние 14 часов. Как видим линия RSI чувствительнее отражает динамику цен на фондовом рынке.

Теоретически предполагается, что чем короче инвестиционный период данной стратегии, тем меньшим должен быть период индикатора.

Кроме того, у трейдера есть возможность выбора типа цен, которые будут использоваться при расчете значения индекса. По умолчанию задан параметр закрытие свечи. Но трейдер может выбрать цену открытия, min или max цены, и даже статистические значения, такие как медиана и типичное значение. Без наличия четкой торговой системы и понимания рекомендую не изменять этот параметр.

Индикатор RSI движется в масштабе от 0-100. По умолчанию, в разделе “уровни” установлены величины 70 и 30. Их можно изменить на 80 и 20, если ваш таймфрейм меньше D1. Также по желанию изменяется цвет линии, ее отображение и толщина.

Настроенный индикатор со стандартными параметрами выглядит так:

На графике мы видим линию относительной силы цены, уровни 0, 30, 70 и 100.

RSI индикатор как пользоваться

Учитывая тот факт, что RSI относится к одним из самых общепризнанных осцилляторов, с его использованием было создано много различных инвестиционных стратегий. Использование осциллятора заключается в наблюдении за рынком, когда RSI подходит близко или пересекает ключевые уровни 30 и 70. Основная техника торговли с помощью RSI основана на том, что при приближении линии индикатора к 30, существует высокая вероятность разворота ценового графика, то есть начала роста. В свою очередь, когда RSI близок к 70, существует высокая вероятность остановки роста и последующий спад.

Основной инвестиционной стратегией торговли с привлечение RSI индикатора считается покупка финансовых активов в момент, когда RSI приближается к отметке 30. Идеальным сигналом для открытия ордера на buy в этом случае выступает пересечение RSI 30-уровневой линии снизу вверх.

Аналогично, если RSI находится у значения 70 и продолжает движение вверх, это означает, что цена скоро упадет и стоит готовиться к продаже. Момент пересечения уровня 70 падающей линией индикатора является сигналом к ​​открытию короткой позиции (на sell). Более консервативные инвесторы используют уровни 20 и 80 вместо уровней 30 и 70. Получается меньше сигналов транзакций, но они несколько более надежны.

На дневном графике EUR/USD, представленном ниже, стрелками сверху вниз показаны сделки на sell, снизу вверх – на buy. Средний профит с одной открытой позиции в среднем составил 1500-2000 пунктов.

Евро доллар не отличается высокой волатильностью, поэтому основная масса трейдеров подкрепляет свои наблюдения уровнями поддержки и сопротивления и открывает сделки не дожидаясь пробития 30 и 70-уровней.

Наименее популярный способ использовать показания RSI на фондовой бирже – это использовать линию тренда. Трейдеры привыкли к тому, что линию тренда нужно устанавливать на ценовом графике, Но в соответствии с ее определением можно установить ее на графике индикатора. В этом случае мы интерпретируем пересечение линии тренда индикатора так же, как если бы пересечение имело место на ценовом графике.

В приведенном выше примере мы видим, что сигнал пересечения линии тренда на графике индикатора появился немного раньше, чем сигнал от пересечения линии тренда на графике цены. Как и в случае нормальной линии тренда, когда мы имеем дело с повышениями, то отмечаем линию на основе отдельных ценовых дыр. Когда на рынке появляется нисходящий тренд, мы устанавливаем линию тренда на основе вершин.

RSI индикатор также лучше всего работает на колеблющемся рынке – когда цена анализируемого инструмента одновременно падает и растет. В случае сильных восходящих трендов, где снижение отсутствует или минимально (или сильно нисходящих трендов, где нет роста), RSI будет давать значительное количество ложных сигналов. На этот период лучше выбрать другой индикатор, который поможет найти хороший момент для входа в рынок или торговать только по направлению тренда.

Дивергенция RSI

Индикатор RSI отчетливо отображает дивергенцию на рынке форекс. Дивергенция – это несоответствие между графиком цены и графиком индикатора.

Падение цены, то есть формирование все более низких пиков при одновременном увеличении индикатора, то есть появления все более мелких отверстий, когда RSI находится на минимуме, является сигналом к скорой резкой смене настроений участников рынка. И наоборот, повышение цены при одновременном снижении показаний RSI является сигналом об окончании роста.

Давайте рассмотрим на графике расхождение в показаниях индикатора и рыночных цен.

На графике ниже мы видим растущий график, а RSI показывает снижение. Чем сильнее расхождение линий, тем сильнее сигнал для открытия сделки. Сделка открывается в сторону указания RSI, т.е. на продажу. Такие сигналы, являются очень сильными и практически всегда отлично отрабатывают.

Основная проблема с использованием дивергенции – непонятный момент для открытия позиции. В этом случае вам нужно дополнить свою стратегию другой методологией.

Торговля – лучший способ проверить полученные знания на практике. Откройте бесплатный демо-счет с виртуальными деньгами у надежного брокера прямо сейчас

Выводы и рекомендации:

Стратегии с использованием RSI

У западных трейдеров есть простая стратегия торговли по RSI – Swing Rejection (в переводе колебания качелей). За основу взяты ключевые уровни 30 и 70. Стратегия работает на покупку и продажу базируется на ряде правил.

Сигнал на покупку возникает при выполнении условий:

На примере выше в белом квадрате, мы видим:

По аналогии с предыдущим примером формируется сигнал на продажу:

На графике возникновение сигнала на sell выглядит следующим образом

Стоп лосс и тейк профит размещаются на рядом с локальными уровнями поддержки и сопротивления, либо исходя из вашей торговой стратегии и принимаемого уровня риска.

При использовании стратегии Swing Rejection стоит учитывать, что инвестиции в соответствии с долгосрочной тенденцией всегда имеют больше шансов на успех и я на собственном опыте это неоднократно подтверждал.

RSI индикатор безусловно полезный осциллятор, особенно для среднесрочных инвесторов, играющих ежедневно. Есть 2 основных варианта использования RSI – уровни 70 и 30 и 80 и 20. Необходимо четко указать, что у обоих есть свои плюсы и минусы. Это зависит только от вкуса трейдера – предпочитает ли он иметь более выраженные сигналы или менее сформированные. Несомненным преимуществом использования RSI является поиск дивергенции. Определенно стоит его использовать RSI в сочетании с MACD или Полосами Боллинджера. Индекс относительной силы является надежным инструментом, который должен быть включен в арсенал каждого технического аналитика. Стоит, однако, отметить, что RSI слегка разочаровывает в период сильного тренда – тогда его не стоит использовать в качестве основного индикатора.

Плюсы осциллятора rsi:

Минусы:

Рубрика вопрос-ответ

В заключение, следует помнить, что индикатор относительной силы всего лишь осциллятор – это не хрустальный шар, который предсказывает будущее. Он основан на текущих данных, поэтому следует помнить, что сигналы, поступающие от RSI, являются наиболее ценными, если они соответствуют долгосрочному тренду.

Также следует помнить, что RSI индикатор следует применять с умом – это один из часто используемых инструментов технического анализа, поэтому он также часто используется неправильно. Однако, правильно анализируя поступающие данные, вы сможете более эффективно определять преобладающие тенденции и выбирать возможности для выхода на рынок.

Источник

Индикатор RSI: описание, торговля, комбинации

Содержание статьи

Индикатор под названием «Индекс относительной силы» (Relative Strength Index, RSI) представляет собой один из немногих инструментов трейдера, который способен опережать движение цены. Конечно же, такие ситуации будут случаться не каждый день, однако данные свойства очень интересны и их можно использовать для анализа текущей ситуации на рынке. Индикатор был впервые представлен Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и очень подробно описан в книге ”Новые концепции в технических торговых системах” (New Concepts in Technical Trading Systems).

Примечательно, что все расчеты и построения на графиках выполнены автором «вручную». Помимо RSI, который представляет собой осциллятор (а такие инструменты лучше всего работают именно в периоды боковых движений на рынке), в книге рассматриваются еще несколько индикаторов, различных по своими свойствам и методам применения. Автор старался охватить как можно больше рыночных ситуаций, где их можно было бы применять.

В этом посте я затрону наиболее важные аспекты, связанные с пониманием темы, а именно:

Описание индикатора RSI

Как рассчитывается RSI

Если говорить простым языком, то индикатор рассчитывается как разница между положительной суммой закрытия цен и отрицательной за определенный временной промежуток. Если сумма средних положительных цен больше, чем сумма средних отрицательных, то значения индикатора движутся вверх, если же наоборот, то можно наблюдать их падение. Ниже представлена формула расчета RSI.

RS = Средняя цена положительных цен закрытия / Средняя цена отрицательных цен закрытия

Сам автор для построения RSI использовал период 14, однако в современном трейдинге чаще встречается значение 13. Это влияет только на скорость изменения индикатора, поэтому с меньшим периодом индикатор будет чуть подвижнее, чем с большим. Существует множество торговых систем с различной длительностью периодов, однако важно помнить, что для графического использования индикатора лучше придерживаться консервативного варианта с периодом, близким к рекомендованному самим автором.

Как пользоваться индикатором RSI

Уайлдер выделил несколько способов использования индикатора, начиная от самого простого и заканчивая более сложными, которые будет проблематично применять без знания основ графического анализа. Все варианты можно разбить на следующие составляющие:

Теперь необходимо их рассмотреть более детально, чтобы научиться находить точки входа в рынок с использованием индикатора, либо же попробовать построить свою стратегию RSI с использованием данных методов анализа графика.

Торговля с индикатором RSI

Перекупленность и перепроданность

Поиск расхождений

Сигнал к покупкам или продажам трактуется в зависимости от того, где формируется конструкция (выше уровня 50 либо ниже него). Возможно, индикатор MACD гораздо лучше подходит для поиска таких конструкций, потому что там есть сигнальная линия, которая дает точный сигнал для входа в рынок. В индикаторе RSI такой линии нет, однако умение находить здесь подобные сигналы не будет лишним.

Поиск графический моделей

Довольно часто можно встретить формирование разворотной модели ”Голова и плечи” на индикаторе RSI в то время, когда на ценовом графике такой модели нет. Таким образом с помощь индикатора можно получить надежный сигнал для входа в рынок. Можно также искать и модели ”Двойное дно”, ”Треугольник” или ”Двойная вершина”. Но самой сильной моделью все же выступает именно ”Голова и плечи”.

Входить в рынок лучше всего именно на правом «Плече» данного паттерна, как и при торговле по модели на ценовом графике. Момент пробоя линии ”Шеи” станет своеобразным подтверждением завершения формирования модели.

Построение линий тренда

Модель ”Неудавшийся размах”

Автор подробно описал данный паттерн как отдельный сигнал, который имеет четкие правила его поиска перед входом в рынок. Сигнал к продаже должен формироваться выше уровня 50, далее первый пик индикатора должен протестировать уровень 70, после чего необходимы отскок вниз без падения ниже уровня 50 и новый рост, который не достигнет прежнего максимума и не будет тестировать уровень 70. В месте, где значения индикатора оттолкнулись вверх, строится уровень поддержки, и как только данная область будет пробита, возникнет сигнал на продажу.

Можно сказать, что данная структура очень сильно напоминает паттерны ”Двойная вершина” и ”Дракон”. Схожесть действительно есть, но важно отслеживать тесты уровней на индикаторе RSI, иначе модель не сработает. Все то же самое будет и в перевернутом виде для сигнала на покупку. Необходимо, чтобы модель формировалась ниже уровня 50, первый пик должен быть ниже уровня 30, затем должна состояться коррекция без пробоя уровня 50 и новое снижение без теста уровня 30. Пробой сопротивления даст сигнал на покупку. Стоит отметить, что довольно часто цена будет отставать от значений индикатора, подтверждая тем самым опережающее свойство индикатора RSI.

Комбинации RSI и других индикаторов

Сам Уайлдер не рассматривал применение Индекса относительной силы с другими индикаторами технического анализа. В качестве базового варианта для определения тренда на дневном графике финансового инструмента можно взять 2 Скользящие средние, а на более мелких временных промежутках искать сигналы на индикаторе RSI только в направлении тренда.

При нисходящем тренде стоит ожидать теста уровня 70, и только в этом случае пробовать продажи, а на сигналы ниже отметки 30 не реагировать. Тем самым мы получим эффективную стратегию RSI в сторону тренда, где будут скомбинированы и временные промежутки.

Видео: Тонкости использования индикатора RSI

В качестве дополнительной информации, предлагаю ознамиться с записью нашего вебинара «Тонкости использования индикатора RSI»

Заключение

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

Источник