Что показывает индикатор стохастик
Стохастик в трейдинге
Стохастик относится к группы индикаторов технического анализа под название осцилляторы. Осцилляторы основаны на колебаниях цены, а сигналы возникаю по краям верхней и нижней линии индикатора. Трейдинг используя стохастик.
На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Трейдинг со стохастиком
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Индикатор стохастик
Что такое стохастик и стохастический анализ?
Стохастик это индикатор работающий на принципах осциллятора.
Стохастический анализ — это стратегия работы с двумя переменными.
Их называют К и D. Стратегия заключается в позиционировании этих линий относительно друг друга. И относительной ценового диапазона установленного индикатором.
Что такое индикатор стохастик
Давайте разберемся как работает индикатор стохастик.
Построение линии К индикатора стохастик
Стохастик это относительно сложный осциллятор, формула построение линии К показана на рисунке ниже. В примере указаны расчеты для периода равного пять.
Построение линии К стохастика
Данная формула использует последнюю цену закрытия, самую низкую цены за 5 дней, и самую высшею цену за 5 дней. Затем путем не хитрых усреднений получается величина от 0 до 100.
Линия K стохастического индикатора
Аналитика линии K просто, как и обычного осциллятора, когда значение выше 70 — значит цена в зоне перекупленности, ниже 30 — в зоне перепроданности.
Построение линии D индикатора стохастик
Линия D является сглаженной от линии К в 3 раза. Формула построения линии D показана на рисунке ниже.
Построение лини D стохастического индикатора
Для дальнейшего анализа обе линии наносятся на один график, и анализируются в таком виде.
Линии К и D стохастического осциллятора
Более быстрая линия К помечена оранжевым цветом, а медленная сглаженная D синим цветом.
Индикатор стохастик как пользоваться
Сигналы от пересечения линий индикатора стохастик
Сигналом к покупке или продаже могут служить пересечения линий D и линий К между собой.
Вход в сделку по сигналам стохастика
Когда линия К (синяя) находится сверху, а линия D (красная) находится снизу в момент пересечения поступает сигнал на продажу.
Если линия К (синяя) находится снизу, а линия D (красная) находится сверху в момент пересечения поступает сигнал на покупку.
Данный метод совершения сделок хорош, но их сделок много и слишком часто. Поэтому применяют фильтр.
Фильтрация пересечений линий осциллятора
Второй вариант это пересечение линий двадцати и линии восьмидесяти.
Пересечении линий перекупленности и перепроданности
Возникновение сигнала на продажу следует ожидать когда обе линии К и D пересекают линию восьмидесяти сверху вниз.
Возникновение сигнала на покупку следует ожидать когда линия К и линия D пересекает снизу вверх линию двадцати.
Есть вариант еще более точный, это совмещена двух рассмотренных способов.
Фильтрация пересечений линий осциллятора
В качестве фильтрации используют зоны перекупленности и перепроданности, то есть не берут сигналы из середины.
Фильтрованные сигналы индикатора стохастик
Идеальным фильтром считаются сигналы которые получаются путём пересечения, да так чтобы пересечения происходили в зонах перекупленности и перепроданности.
Дивергенция цены и индикатора стохастик
Технический аналитик при рассмотрении интерактивного графика может заметит дивергенции цены и показаний стохастика.
Бычья дивергенция на стохастике
Рассмотрим рисунок, на рынке нисходящий тренд, однако на индикаторе стохастик образовался спад выше предыдущего. Это бычья дивергенция, стоит ждать разворота вверх.
Медвежья дивергенция на индикаторе стохастик
Если на графике цена в восходящем тренде, однако на стохастике последующий пик ниже предыдущего, это медвежья дивергенция. На рынке возникнет пауза или же разворот тренда вниз.
Популярные темы:
Спасибо что дочитали статью до конца!
Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator
Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Интересные статьи:
Индикатор Стохастик — определение разворотов на рынке. Описание, настройка
Обычно в стандартный набор торгового терминала попадают только те индикаторы, которые действительно помогают эффективно прогнозировать движения цены. Всё самое интересное в плане алгоритмов уже давно придумано, поэтому большая часть из представленных технических средств анализа относится к прошлому веку. Одним из таких старожилов анализа наряду с MACD является индикатор стохастик. Это очень простой в освоении индикатор, который обладает рядом преимуществ по сравнению с остальной классикой анализа.
Стохастический осциллятор — что это? Для чего он нужен?
Для большей информативности стахастик сочетают с другими индикаторами, например, с МАКД или с Боллинджером, а также с графическим и свечным анализом. Также нередко можно увидеть окошко стохастика на графиках с волновыми разметками, так как сигнал дивергенции и конвергенции вполне актуален не только для обычного поиска разворота, но и для определения некоторых фаз волновых конструкций.
Итак, индикатор стохастик работает по простому принципу: проводится численная оценка уровня цены, на котором закрывается текущий бар в сравнении с тем, какие уровни были у прошлых баров. То есть по факту просто смотрим, происходит последовательное закрытие всё ниже и ниже, то есть развивается медвежий тренд или же последовательно выше и выше, то есть бычий тренд. Такой подход позволяет оценивать реальную ситуацию, ведь у свечей могут быть длинные тени, но при этом трендового закрытия не происходит. Это обычно признаки флэта или разворота.
Для лучшего понимания алгоритма нужно посмотреть на значение каждой из линий, которые мы будем разбирать в разделе настроек стохастика. Есть множество модернизированных версий индикатора, однако они далеко не всегда привносят что-то полезное, поэтому лучше пользоваться простым вариантом.
Настройка стохастика
Изначально используется значение 5 – оно удобно и хорошо работает, делая осциллятор стохастик очень чувствительным к колебаниям цены. Если его увеличить, то он станет больше похож на диаграммные осцилляторы, которые двигаются не так динамично, так как в них предусмотрена оценка большего периода графика. В общем, для большинства форекс стратегий вполне подойдут и стандартные значения, которые, кстати, лучше менять все вместе, так как значительные изменения одного параметра приведут к не совсем понятному отображению и искажению сигналов.
Сигнальные зоны индикатора стохастик
Тот факт, что индикатор стохастик имеет ограниченную шкалу значений, даёт возможность оценивать движение исходя из самого значения. Для удобства трейдера в индикаторе есть возможность настроить отображение горизонтальных уровней, которые изначально обозначаются на отметках 20 и 80. Эти линии образуют промежутки значений которые принято делить на следующие:
Вообще, значения 20 и 80 хорошо подходят для стандартных параметров, но нередко можно увидеть 25 и 75, а также 30 и 70. Обычно так делают, когда меняют параметры индикатора, но мы будем рассматривать обычный метод торговли. Итак, когда цена зашла в зону перекупленности, порядок действий такой:
Точно такая же схема действий и с зоной перепроданности, только в этом случае уже рассматриваются значения индикатора от 0 до 20 и разворот линий вверх с закреплением выше 20.
Использование стохастика в торговле
Теперь перейдём непосредственно к рыночным ситуациям, в которых можно действовать по показателям индикатора. Основная область применения – поиск и подтверждение смены тенденции на рынке, в связи с чем можно выделить два основных шаблона действий в зависимости от того, что происходит с ценой:
Основная роль стохастика в такой торговле – дать сигнал в независимости от того, дошла цена до нашего уровня или нет. Также нельзя исключать и такой вариант, что границы перерисовываются, то есть происходят ложные пробои и затем цена разворачивается. В этом случае вторым фактором и будет выступать стохастический осциллятор. То есть первое условие – нахождение возле границы, второе – сигнал стохастика.
Итак, например, нашли разворот на Н4. После этого входим в сделку и ждём развития тренда. Понятное дело, что по мере движения будут возникать и обратные сигналы, но их нужно либо игнорировать, либо в такие моменты закрывать часть или всю сделку. Так получается из-за достаточно короткого периода, хотя встречаются ситуации, когда стохастик практически весь тренд пребывает в сигнальной зоне.
Также среди прочего предлагается использовать стохастик для наращивания совокупной позиции. В этом случае мы используем коррекции, которые практически всегда неизбежно возникают на трендовом движении. То есть по стохастику открывается позиция в главном направлении. Например, если у нас бычий тренд и мы заходили в покупку на развороте, то следует ждать такого же сигнала – индикатор Stochastic уходит в зону перепроданности и там разворачивается.
Stochastic и MACD
Не смотря на то, что это индикаторы одной группы, их одновременное использование часто можно увидеть у трейдеров. Это очень удобно, так как один будет рассчитан на более качественные с точки зрения периода сигналы, а другой можно использовать для подтверждения в краткосрочной перспективе. Для большего удобства их накладывают в одно и то же окошко, только в этом случае необходимо поставить галочку в параметре настройки под название “закрепить минимум/максимум”. В этом случае справа будет привычная для стохастика шкала, а МАКД будет рисовать свою диаграмму в соответствующем масштабе.
Заключение
Из всего выше сказанного следует простой вывод – пользоваться индикатором стохастик совсем не сложно, он подходит практически к любому типу торговли, как краткосрочной, так и долгосрочной с удержанием позиций по тренду длительный промежуток времени. Для новичков он часто становится одним из главных инструментов анализа, так как все сигналы интуитивно понятны, главное, не забывать правила входа в рынок. Для торговли даже не обязательно вникать в принцип вычислений, всё отображается наглядно.
Автор: Вадим Бон
Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru
Индикатор Стохастик (Stochastic)
Стохастический осциллятор, также известный как Стохастик, был разработан трейдером и президентом компании Investment Educators Inc Джорджем Лейном для торговли на фьючерсных рынках и подробно описан в его книге «Self-Managed Trading with Stochastics».
Индикатор предназначен для определения импульса (momentum) цены. Сам Лейн для иллюстрации примера работы своего индикатора приводит пример запущенной в воздух ракеты, скорость которой непременно начинает уменьшаться перед тем, как ракета упадет вниз. Таким образом, импульс всегда изменяет своё направление до изменения цены. Автор отмечает, что овладеть таким методом определения направления цены достаточно сложно, но возможно при наличии желания и сил.
Математически стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» за определенный период в виде процентной величины от 0 до 100. Значение стохастического осциллятора равное 80 и выше показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик равный 20 и ниже означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона. Соответственно, если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.
где max(Hn) — максимум за N периодов, min(Ln) — минимум за N периодов, С0 — цена закрытия текущего периода.
На графике в QUIK осциллятор представлен в виде двух линий. Сплошная линия %K строится вышеописанным способом и сглаживается скользящей средней. Вторая линия представляет из себя сглаженную 3-периодной скользящей средней линию %K, и называется %D. На графике %D обрисовывается пунктирной линией.
В литературе иногда линию %К называют быстрой или основной, а %D — медленной или сигнальной.
Примечательный факт, формула осциллятора представляет собой адаптированную формулу для расчета количества известняка, которое нужно добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь. Автор использовал несколько различных вариаций этой формулы для анализа биржевых рынков. Самые лучшие результаты показала формула стохастика.
Настройка и использование индикатора
Джордж Лейн рекомендовал период от 9 до 21, при этом по умолчанию в торговых терминалах обычно используются параметры 5,3 и 3.
Графики автор индикатора рекомендует использовать дневные и недельные, так как именно на них стохастик генерирует наиболее надежные сигналы. Тем не менее, известно, что сам он имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.
Как и любой осциллятор, стохастик рекомендуется использовать во время фазы бокового движения вместе с другими индикаторами. Однако, некоторые сигналы стохастика хорошо зарекомендовали себя и на трендовом рынке.
Зоны перекупленности и перепроданности
Зоны осциллятора выше 80% и ниже 20% называются зонами перекупленности и перепроданности соответственно. Когда бумага входит в зону перекупленности (то есть, торгуется вблизи верхней границы диапазона) если она отскочит вниз, то можно рассчитывать на дальнейшее падение. Сигналом на вход в короткую позицию является пересечение уровня 80% линией %K сверху вниз. Аналогичным образом, сигналом на покупку является пересечение уровня 20% линией K% снизу вверх.
Теоретически такой сигнал может использоваться в боковике, но в такой фазе рынка лучше комбинировать его с другими индикаторами. Самостоятельно хорошо использовать зоны перекупленности/перепроданности в тренде, открывая позиции в направлении тренда.
Значения 20% и 80% не являются строго фиксированными. Можно использовать значения 25% и 75% или 30% и 70%, если они доказывают свою эффективность на истории.
Дивергенция
Медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает нового минимума, а локальный минимум на осцилляторе находится выше предыдущего. И наоборот, бычья дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, а максимум на осцилляторе ниже предыдущего. Такой сигнал говорит о том, что импульс затухает и скоро цену ожидает разворот. При этом хорошо если дивергенция возникает в зонах перекупленности/перепроданности.
Пересечение линии 50%.
Довольно спорный сигнал, но на некоторых инструментах вполне может найти применение. На графике осциллятора проводится линия 50%. Пересечение её линией %K вниз дает сигнал на продажу, вверх — на покупку. Рекомендуется тщательно анализировать применимость этой тактики для каждого торгуемого инструмента и использовать вместе с другими инструментами анализа.
Пересечение линий %K и %D
Сигнал на покупку, если %K пересекает %D снизу-вверх и сигнал на продажу, когда %K пересекает %D сверху вниз. Такая система похожа на систему пересечения скользящих средних (поскольку %D и есть скользящая от %K). Как и в случае с дивергенцией, сигнал более надежен, если возникает в зонах перекупленности/перепроданности. В таком случае последующий выход линий из зоны будет подтверждающим сигналом, где можно будет нарастить позицию.
Считается, что это самый быстрый тип сигнала, однако это и его основной недостаток — сигнал может выдавать большое количество ложных входов, если амплитуда колебаний цены недостаточна.
Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно использовать. Неплохую торговую систему можно организовать, комбинирую индикаторы стохастик и RSI. Стохастик подает сигналы быстрее, но они считаются менее надежными. Фильтруя его сигналы индикатором RSI можно получить сигналы с высокой вероятностью успеха. Также стохастик рекомендуют использовать с трендовыми и канальными индикаторами.
БКС Экспресс
Последние новости
Рекомендованные новости
Ход торгов. Акции Сбербанка и Газпрома вновь подверглись распродажам
Какие акции в топе прогнозов на 2022 год
Сегодня на СПБ. Восстановление началось
Ключевые события недели: инфляция в России и США, переговоры Путина и Байдена, утренняя сессия
Нефть растет на 2,5% в начале недели. Что происходит
Акции Evergrande упали к 11-летнему минимуму. Что происходит с долгом
Акции Li Auto достигли среднесрочной цели и рухнули на 16%. Что дальше
Акции Ozon упали к цене начала торгов на бирже. Что дальше
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.