Что показывают кластеры в qscalp
Новые курсы по QScalp от Юлианы Сорокиной
Юлиана Сорокина, опытный трейдер и преподаватель с 10-летним стажем торговли на российских и зарубежных рынках. Совмещает в своих стратегиях технический анализ и Price Action, сочетая с элементами опционного анализа. Имеет аттестат серии ФСФР 1.0, а также диплом бизнес-тренера государственного образца. Более 6 лет преподавала в учебном центре компании «Церих». Автор большого количества курсов как для начинающих трейдеров, так и для уже имеющих опыт торговли.
Представляем три новые программы обучения по использованию QScalp от Юлианы. Читать далее →
QScalp 5.1
Опубликована финальная версия QScalp 5.1.
Обновление торговой системы Московской биржи
14 сентября торговая система Московской биржи была обновлена до версии Spectra 6.5. В этой версии были сделаны изменения, требующие обновления терминалов пользователей, о чем долгое время предупреждали брокеры и биржа.
Старые версии терминала QUIK более не могут работать на Московской бирже. Если используется этот терминал, его необходимо обновить до версии не ниже 8.5 (рекомендуется 8.11). Для этого следует обратиться к брокеру или выполнить обновление вручную, скачав новую версию с FTP разработчиков. Предварительно следует убедиться, что используется QScalp версии не ниже 5.0.171.
При работе через прямое подключение Plaza2 необходимо обновить QScalp до версии 5.0.175.
Видеокурс по работе с QScalp от Романа Ерина
В данном курсе Роман в свойственной ему манере (18+) и терминологии рассказывает, как подключить QScalp к торгам через интерфейс SmartCOM и терминал QUIK, как использовать программу для работы на истории и в режиме эмуляции. Дает советы по торговым настройкам для работы по его стратегии и видению рынка.
Ознакомиться с презентацией курса и приобрести его можно по ссылке: Изучаем программу тренажер для чтения стакана — привод QScalp от А до Я.
По всем вопросам, возникающим в ходе и после изучения курса, можно обратиться непосредственно к Роману по электронной почте trader@scalping.pro.
Следует учитывать, что для полноценного использования QScalp необходимо детально изучить руководство пользователя. Любой курс может служить только дополнением к руководству, но не заменой.
Вниманию пользователей, работающих через терминал QUIK
28 июня была выпущена версия 8.0 терминала QUIK. В этой версии была изменена разрядность программы. Учитывая серьезность данного изменения, рекомендуется воздержаться от перехода на эту версию до выхода следующего обновления терминала.
Если же возможность отложить переход на работу с QUIK 8.0 отсутствует, необходимо обновить QScalp до версии 5.0.60 и QScalp Trust до версии 5.0.160 (или более поздней). Для этого следует загрузить соответствующий дистрибутив и установить из него привод поверх уже установленного. Все настройки при этом сохранятся, каких-либо дополнительных действий не требуется.
Обновление от 20.12.2019
На данный момент вышло уже несколько обновлений терминала QUIK, в связи с чем рекомендация воздержаться от перехода на новую версию потеряла актуальность. Рекомендуется использовать наиболее позднюю версию терминала. Предварительно необходимо убедиться, что используется актуальная версия QScalp.
Если после обновления обоих программ в QScalp появляется сообщение «Не удалось установить связь с агентом», следует убедиться, что в списке Lua скриптов терминала QUIK присутствует и запущен агент QScalp.
Обновление от 07.05.2020
Для работы через QUIK версии 8.5.2 необходимо обновить QScalp до версии 5.0.171.
Ожидание по условию «или» в торговых операциях
Одним из важных элементов механизма торговых операций QScalp для автоматического управления их логикой является действие «Ожидание». Оно предназначено для приостановки выполнения последующих действий до завершения предыдущих.
Начиная с QScalp версии 5.0.55 действие «Ожидание» позволяет проверять завершение любого конкретного действия из заданного списка по условию «или»: Читать далее →
Разработка собственного коннектора для QScalp
QScalp независим от биржи и ее торговой системы. Для подключения к торгам между приводом и торговой системой находится специальный компонент — «коннектор». Список доступных коннекторов появляется при нажатии на кнопку «Добавить» на вкладке «Подключения» общих настроек QScalp.
Для тех торговых площадок, для которых в дистрибутиве QScalp нет подходящего коннектора, его можно создать своими силами, при необходимости обратившись к стороннему разработчику ПО.
Информация для разработки коннектора представлена в виде примера с прокомментированным исходным кодом. Техническая поддержка квалифированных разработчиков осуществляется по электронной почте info@qscalp.ru.
Изменение названия и тикера индекса ММВБ
На Московской Бирже изменено название и идентификатор (тикер) индекса ММВБ. Данный индекс задан в настройках QScalp по умолчанию в качестве поводыря.
Если вы используете данный индекс при работе с QScalp до версии 5.0.52, необходимо заменить инструмент в настройках торгового окна на вкладке «Поводырь».
Обновление QScalp Trust
Версия QScalp для доверительных управляющих пересобрана на базе самой свежей версии QScalp. Теперь там присутствуют те же оптимизации и исправления, которые были сделаны в базовой версии привода с момента первой публикации QScalp Trust, включая возможность подключения к торгам по протоколу FIX.
Для обновления достаточно установить QScalp Trust из нового дистрибутива поверх установленного ранее.
Вниманию пользователей, работающих через терминал QUIK
Недавно вышло обновление серверной части терминала QUIK, которое содержит ошибку в трансляции точного времени обезличенных сделок. Это делает невозможным корректное построение кластеров, т.к. транслируемое время более поздних сделок оказывается более ранним, чем у предыдущих. В результате кластер за данный интервал будет строиться заново.
Гостевая книга
roman
1. можно ли зафиксировать отображение стакана в приводе? (при рост/снижении стакан убегает вверх/вниз)
Стакан в QScalp изначально является фиксированным. Но полагаю, вы спрашиваете о центровке спреда, чтобы, когда цена спреда дойдет до края окна, он вместе со стаканом сместился бы в центр. Так и происходит. Однако эта функция автоцентровки выключается, если вручную передвинуть видимую область мышкой или клавишами PgUp/PgDn. Для повторного ее включения нужно просто отцентровать спред вручную, нажав Enter или сделав двойной клик в любом месте привода, кроме стакана.
Также можно сделать, чтобы центровка не ждала, пока спред подойдет к краю, а центровала сразу. Для этого воспользуйтесь вот этим тюнингом. В этом случае спред почти всегда будет посередине.
Контролировать функцию автоцентровки спреда можно по индикатору в строке состояния (второй после меню): если там изображены две стрелки вверх и вниз, функция активна, если там минус, то нет.
2. при переключении между инструментами приходится листать до отображения стакана. (например, Si стоит 34 690 переключаю на Ri, цена изменяется, но к 34 690 добавляется 0, выходит 346 900, приходится листать до цены Ri 128 000, уходит время на это)
При этом нет необходимости листать, можно просто нажать Enter и спред сам отцентруется в видимой части окна.
1. можно ли зафиксировать отображение стакана в приводе? (при рост/снижении стакан убегает вверх/вниз)
2. при переключении между инструментами приходится листать до отображения стакана. (например, Si стоит 34 690 переключаю на Ri, цена изменяется, но к 34 690 добавляется 0, выходит 346 900, приходится листать до цены Ri 128 000, уходит время на это)
Станислав
Есть предложение реализовать торговлю на двух счетах через транзак коннектор.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли это осуществить в будущем?
Да, такая возможность будет в QScalp 5. Сейчас же можно просто скопировать папку с приводом и запустить каждый из своей папки. Для Транзака при этом нужно будет сделать дополнительный логин и привязать его к соответствующему счету.
Здравствуйте!
Привод qscalp меня порадовал по работе и анализу в целом.
Есть предложение реализовать торговлю на двух счетах через транзак коннектор.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли это осуществить в будущем?
roman
2. заказ всех сделок у меня в квике не отображаются, думаю это в суппорт к брокеру.
Да, если в окне «Связь — Заказ всех сделок» нужных классов нет в списке, нужно связать с брокером по вопросу включения трансляции таблицы всех сделок по всем этим классам. Обычно ее включают сразу.
Николай Морошкин
roman
подключил к квику. данные в привод не приходят
в логе
Отсутствие данных дольше 3000 мс
В зависимости от того, какой индикатор соединения показывает это сообщение, проверьте следующее.
1. Что в Квике открыт стакан именно того инструмента, который задан в основных настройках QScalp;
2. Что в Квике открыта таблица всех сделок и что в его меню «Связь — Заказ всех сделок» выбраны для заказа класс FORTS, все классы акций ММВБ и класс индексов ММВБ.
1.да не правильно настроил стакан.
2. заказ всех сделок у меня в квике не отображаются, думаю это в суппорт к брокеру.
привод интересный, только нужно привыкать.
roman
подключил к квику. данные в привод не приходят
в логе
Отсутствие данных дольше 3000 мс
В зависимости от того, какой индикатор соединения показывает это сообщение, проверьте следующее.
1. Что в Квике открыт стакан именно того инструмента, который задан в основных настройках QScalp;
2. Что в Квике открыта таблица всех сделок и что в его меню «Связь — Заказ всех сделок» выбраны для заказа класс FORTS, все классы акций ММВБ и класс индексов ММВБ.
подключил к квику. данные в привод не приходят
в логе
Отсутствие данных дольше 3000 мс
Андрей
Да, такое может быть при работе на весь депозит. Это обусловлено тем, что алгоритм отрабатывает каждую сделку, которых при больших объемах может быть несколько. Для того чтобы решить данную проблему используйте вместо функции автозакрытия позиции механизм тоговых операций. Пример операции с автоматическим выставлением стопа и тейка дан в руководстве пользователя.
Выявилась проблемка. Не знаю кто виноват, скорей всего биржа или брокер.
Я резко нарастил объемы работы, и стал загружать на максимум депо. При «плече (загрузке по ГО)» 10..11, на фьючерсе на индекс РТС, не выставляется атоматический тейк-профит. Пишет сообщение, из серии «заявка отвергнута ТС из-за нехватки лимитов». Но если потом вручную выставить тейк (лимитку в стакан) ты выставляется без проблем.
В общем, я думаю надо где-то внести настройку «галочку» о задержке в 0,5 сек, для работы с максимальынми плечами. Что-то подобное есть в модуле торговых операций: функция «ожидание». Но как настроить это на встроенный тейк-профит в закладке «торговля» я не знаю.
Александр
Как-нибудь можно изменить яркость цвета тела свечи на кластерах?
есть документация по настройке интерфейса :
1. Создание пользовательской схемы оформления интерфейса.pdf
2. Создание пользовательской схемы оформления интерфейса — табличка описаний.pdf
3. Создание пользовательской схемы оформления интерфейса 2.pdf
Александр
Как-нибудь можно изменить яркость цвета тела свечи на кластерах?
За цвет тела кластера отвечают параметры ClusterUpBrush, ClusterDownBrush и ClusterDojiBrush статической конфигурации.
Как-нибудь можно изменить яркость цвета тела свечи на кластерах?
Александр
я делаю несколько копий установленной папки с программой и каждую настраиваю на конкретный инструмент. Но как обойти ошибку, которая возникает когда устанавливается соединение с Quik о том что соединение уже уставлено
Данная ошибка возникает при использовании устаревших версий QScalp, которые работают с Квиком через DDE. Для того чтобы была возможность открыть несколько окон привода, необходимо установить текущую версию программы.
Сергей
Это все можно сделать в персональном порядке. Давайте спишемся почтой, обсудим детали.
Николай, здравствуйте. Отличная программа! Есть вопрос. если я хочу торговать одновременно двумя или несколькими инструментами на фортсе я делаю несколько копий установленной папки с программой и каждую настраиваю на конкретный инструмент. Но как обойти ошибку, которая возникает когда устанавливается соединение с Quik о том что соединение уже уставлено — на миг раньше одна из копия уже запущена и от всех последующих невозможно вести торговлю. Спасибо.
Николай Морошкин
Вот сохранять максимальные значения объемов заявок за этот интервал имеет смысл. Но как показали эксперименты, такой «кластер» быстро замусоривается бегающими большими заявками.
Суммарный объем кластера достаточен для отображения оценки действий «игроков» рынка, разделять и подчёркивать в нем составляющие из больших объёмов, мне кажется нет необходимости, тем более что можно настроить разные кластеры на любой интервал времени в секундах. Кластер истории стакана отразит, какие объёмы заявок пытаются формироваться над ценами исполненных заявок, тем более при наличии стакана 50х50 это 500 пунктов выше цен исполнения, мы увидим объёмы, сформированные для сопротивления или прорыва движения цены над историей свечи, и при сравнивании с историей «слепков» стакана, мы увидим изменения настроения «игроков» рынка, продолжают ли выставляться предыдущие объёмы заявок стакана над свечой или произошли изменения, особенно важно анализировать эти данные на уровнях поддержи и сопротивления.
Сергей
Т.е. просто раз в 15 минут берем текущий стакан и сохраняем (с учетом истории границ)? Честно говоря, полезность этого выглядит весьма сомнительно. Вот сохранять максимальные значения объемов заявок за этот интервал имеет смысл. Но как показали эксперименты, такой «кластер» быстро замусоривается бегающими большими заявками.
Данные в стакан кластера с историей попадают (отражаются) на последней секунде при переходе в следующий кластер, получается предыдущий кластер стакана, отражает данные истории стакана перед началом формирования нового кластера свечи.
На примере 15 минутного кластера:
Стакан 20х20 в течение 15 минут двигается в диапазоне 500 пунктов учитывая верхние и нижние границы стакана, создавая кластер свечи и заполняя и заменяя кластер стакана параллельными данными каждой строки, в данном случае у нас получится, на примере видимой свечи, хвост 460 пунктов, тело свечи 250 пунктов, по 20 пунктов сверху и с низу отображает историю неисполненных заявок. В течение 15 минут данные стакана перемещаются по шкале кластера свечи и кластера стакана в 500 пунктов вверх вниз заполняя параллельные данные и заменяя их многократно на новые из видимых границ стакана, на последней секунде после передачи данных 40 строк стакана оставляя последние изменения, переходит в следующий кластер свечи и так далее. Мы видим перед границей открытия новой свечи, слепок последних 40 строк стакана и историю 460 пунктов (от верхней и нижней границы стакана в 40 пунктов, вверху 360 пунктов и внизу 100 пунктов) куда успел «съездить» стакан в течение 15 мин.
Сергей
Пожалуйста, уточните, в какой момент времени стакан должен попадать в кластер?
(ведь понятно, что в отличии от кластера сделок, значение в котором может только нарастать, значения в стакане могут изменяться как угодно в любой момент времени)
Да, на сегодня при возможностях отображения стакана 50х50 данное решение не так актуально, но не все брокеры предоставляют и не на все инструменты.
— Если я правильно понял, вы говорите про историю границ стакана, это не кластер;
Я предполагал, передачу данных стакана в кластер стакана, с возможность также выделять цветовую индикацию как в стакане и линии верхних и нижних границ стакана отделяя от исторических данных, но так понимаю это невозможно.
Но добавилась ещё идея с наличием кластера стакана:
При наличии кластера стакана, можно как мне кажется получить ещё одно интересное сочетание для дополнительного анализа графика инструмента.
Кластер стакана можно разместить в кластере свечи, удобно увидеть через интервал времени и проанализировать верхние или нижние объёмы истории количества контрактов выставляемых в стакане, но не исполненных выше уровней цен свечи, на поддержке и сопротивление инструмента, в сравнении к объёмам на текущий момент торгов. Пример: http://savepic.org/5456262.htm
Александр
Реализация риск менеджера планируется летом. Вероятно, это будет отдельная версия QScalp.
Сергей
Продолжение на тему фантазий над решением реализации кластера стакана.
Если я правильно понял, вы говорите про историю границ стакана, это не кластер. Кластер — это какие-то однородные значения за определенный интервал (времени или еще чего-то). Что касается реализации, то тут сложность не в том, как это отобразить (сохранение граничных значений, как на вашем первом скриншоте — лучший вариант), а в том, как это собственно реализовать в коде. Сейчас та информация, которая транслируется торговой системой, практически напрямую попадает к вам на монитор. Мне очень хотелось бы сохранить эту фичу. Если же делать исторические хвосты, то перед отображением стакана придется делать сравнение полных слепков стаканов с последующим разделением на исторические и текущие данные. Причем делать это нужно будет на каждое изменение стакана.
На самом деле я уже несколько раз делал эту фичу, как это получалось, мне не нравилось, поэтому в публичный релиз я ее не выводил. Да и учитывая глубину реального стакана 50/50, ее полезность выглядит несколько сомнительно — большинство просто не увидит этих исторических котировок. Разве что для тех, кто работает через Транзак, но там эффективнее уговорить Финам транслировать стакан нормальной глубины.
Сергей
Ну, думаю, со временем что-нибудь да придумается 🙂
Что показывают кластеры в qscalp
Для грамотной быстрой торговли самым высокодоходным инструментом Фьючерсом на индекс РТС нам понадобятся три программы, которые необходимо установить на компьютер и настроить:
1. Ваш родной терминал для торговли на Российском рынке, через который вы торгуете. Он у вас уже должен быть установлен, в большинстве случаев это Quik, если у Вас нет такой программы, тогда свяжитесь с нами по электронной почте scalpingrts@gmail.com или по skype scalping-intraday с пометкой, что вам необходимо открыть счет или получить демоверсию для тренировок. В самом начале своего обращения обязательно напишите ваше полное Ф.И.О. Страна, город, номер телефона и электронную почту. С Вашего позволения в случае срочных вопросов мы можем вам позвонить.
3. Привод для скальпинга с функцией демо режима Qscalp, благодаря которому вы можете тренироваться на «игрушечных» деньгах и при этом сохранять боевую, реальную, быструю скорость котировок и исполнения заявок. При вашем желании, мы можем предоставить вам и другие привода для скальпинга.
Видеоинструкция поможет вам это сделать:
Чтобы начать зарабатывать на бирже, вначале надо установить необходимые программы и все настроить, давайте это и сделаем. Надеемся, что терминал Quik для торговли на российском рынке уже у вас имеется, там мы должны взять индекс ММВБ московской биржи и фьючерс Si:
А сейчас переходим к установке второй программы для скальпинга Oectrader.
Oectrader берем с этого сайта http://www.oectrader.com/
Видеоинструкция по Oectrader :
Комментарии к видео:
1. S&P 500 – Американский Индекс Standard and Poor’s 500, фондовый индекс рассчитывается по акциям 500 избранных акционерных компаний (400 американских промышленных, 20 транспортных, 40 финансовых и 40 коммунальных корпораций), охватывающих около 80% стоимости ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже (рассчитывается как средневзвешенное значение цен акций 500 компаний).
2. DAX – Важнейший фондовый индекс Германии.
Время работы московской биржи:
с 14-00 до 14-03 дневной клиринг, с 18-45 до 19-00 вечерний клиринг.
Есть такое понятие в скальпинге, как «Сильный поводырь», в определенное время поводыри оказывают сильное влияние:
В утреннее время с 11-00 мск до 13-00 сильно влияет DAX и Si, с 11-30 до 15-30 усиливает свое влияние ММВБ.
До 15-00 наибольшее влияние оказывает Si и индекс ММВБ (думаю его вы без труда устанавливаете самостоятельно). Наши «Игроки» ММВБ еще отыгрывают прошедшие события прошлой торговой сессии.
С 16-00 начинает набирать силу влияния S&P 500, может очень сильно потянуть за собой все рынки.
После 17-00 S&P 500 и Si оказывают самое сильное давление, активнее наблюдаем за ними.
Установка привода для скальпинга Qscalp:
Скачиваем дистрибутив и устанавливаем программу: Скачать
Видео инструкция по настройке Qscalp и его привязке к Quik:
В Quik нажмите «Настройки», далее «Загрузить настройки из файла» и укажите путь к этому файлу и нажмите OK
До встречи на втором занятии! Всю необходимую информацию вы получите на следующее утро.