Rub key rate 1d avg что это

Key Rate

What Is the Key Rate?

The key rate is the specific interest rate that determines bank lending rates and the cost of credit for borrowers. The two key interest rates in the U.S. are the discount rate and the federal funds rate. These are rates that are set, either directly or indirectly, by the Federal Reserve, in order to influence lending and the supply of money and credit in the economy.

Key Takeaways

Understanding the Key Rate

The key rate is the interest rate at which banks can borrow when they fall short of their required reserves. They may borrow from other banks or directly from the Federal Reserve for a very short period of time. The rate that banks can borrow from other banks at is called the federal funds rate. The rate banks borrow from the Federal Reserve at is called the discount rate.

When a large percentage of account holders decide to withdraw their funds from a bank, the bank may be faced with liquidity issues or insufficient funds. This means that not all clients may be able to withdraw their money when requested because the bank does not have the money it owes them. This occurs because, the Federal Reserve maintains a fractional reserve banking system, which requires banks to keep only a small percentage of their deposits in cash—also known as the reserve requirement.

When storing large amounts of money in any bank, it is important to remember that their available reserves at any given time may influence the amount of cash that you can withdraw at once.

Special Considerations

Key rates are one of the chief tools used by the Federal Reserve System to implement monetary policy. When the Federal Reserve wants to expand the money supply in the economy, it will typically buy bonds on the open market with newly created money using the federal funds’ rater to gauge the volume and speed of bond purchased needed. When the Federal Reserve is in a contractionary phase, it will raise the rates to increase the cost of borrowing.

The Federal Reserve is able to control the money supply by adjusting the key rate since the prime rate depends on the key rate. The prime rate is the benchmark rate offered by banks to consumers. As a general rule of thumb, the national prime rate is usually about 3 percentage points above the fed funds rate. If the fed funds rate increases after the discount rate increases, banks will alter their prime rates to reflect this change. Therefore, the rates on consumer loans, such as the mortgage rates and credit card rates, will also increase.

When key rates increase, the cost of consumer borrowing increases, causing consumers to save more and spend less, therefore causing the economy to contract. Lowering key rates will lower the cost of borrowing and cause a decrease in saving and an increase in spending—expanding the economy.

Types of Key Rates

The fed funds rate is the rate that banks charge each other on loans used to meet their reserve requirements. This rate governs the overnight lending of funds made available to private-sector banks, credit unions, and other loan institutions. If a bank decides to borrow directly from the Federal Reserve, it is charged the discount rate.

The Federal Reserve sets the discount rate. If the discount rate is increased, banks are reluctant to borrow given that the cost of borrowing has been set higher. In this situation, banks will build up reserves and lend less money to individuals and businesses. On the other hand, if the Fed reduces the discount rate, the cost of borrowing will be cheaper for banks, leading them to lend more money out and to borrow more funds to meet their reserve requirements.

Источник

Key Rate Duration

What is Key Rate Duration?

Key rate duration is a measure of a bond or bond portfolio’s sensitivity to a 100-basis point – 1% – change in yield at a specific maturity point.

Summary

Key Rate Duration vs. Effective Duration

The key rate duration is considered a superior metric to effective duration. It is because the effective duration metric is only applicable to parallel shifts in interest rates and the yield curve Yield Curve The Yield Curve is a graphical representation of the interest rates on debt for a range of maturities. It shows the yield an investor is expecting to earn if he lends his money for a given period of time. The graph displays a bond’s yield on the vertical axis and the time to maturity across the horizontal axis. – when interest rates for all the various bond maturities simultaneously increase or decrease by the same amount.

In real life, such a phenomenon rarely, if ever, occurs. Interest rate increases or decreases for short-term bonds do not typically parallel rate increases or decreases for long-term or medium-term bonds. In fact, interest rates for different maturities of bonds may even be moving in opposite directions, with, for example, long-term interest rates increasing while the interest rate on short-term bonds is declining.

The key rate duration represents an improvement over the effective duration Effective Duration Effective duration is the sensitivity of a bond’s price against the benchmark yield curve. One way to assess the risk of a bond is to estimate the measure because it indicates predicted changes in price/value when there are shifts in the yield curve that are not parallel across all maturities.

Formula for Calculating the Key Rate Duration

Practical Example

Using the formula shown above, the bond’s key rate duration would be calculated as follows:

Key Rate Duration = (1030 – 980) / (2 * 0.01 * 1000) = 2.5

Significance of the Key Rate Duration

The key rate duration reflects the expected change in value resulting from a yield change for a bond or bond portfolio with a specific maturity. It assumes the yields for all other maturities are kept the same. There are more than ten different bond maturities for U.S. Treasuries, and the investor can calculate the key duration for every different maturity level.

If an investor clearly knows how he or she expects interest rates to move over a given time frame, they can then use the key rate duration metric to figure out which bond maturities are likely to offer the most profitable investment returns (assuming that the investor’s interest rate predictions prove to be correct). Thus, the metric can be used to compare various prospective fixed-income investments.

Corporate Finance Training

Advance your career in investment banking, private equity, FP&A, treasury, corporate development and other areas of corporate finance.

to take your career to the next level! Learn step-by-step from professional Wall Street instructors today.

Источник

Keys-online.ru

Ключи и программы для активации бесплатно

Ключ для AVG 2021 — 2022

Автор: WarkonG

Привет, давно тебя не было в уличных гонках, ведь можно ведь и вирус было словить! Хорошо, что мы подготовили для тебя Ключ для AVG 2021 — 2022. Собственно об этом и пойдет речь.

AVG 2021 — Это один из самых популярных антивирусов на момент 2021 года, которым пользуется очень много человек и который действительно защищает твой ПК! АВГ является платным антивирусом, собственно по этой причине вы тут и появились. Сегодня мы подготовили для вас Ключ для AVG 2021 и 2022.

Кстати ранее на нашем сайте уже были ключи как для AVG, так и для других антивирусов.

Собственно для работы самого антивируса Вам потребуется его активировать, сделать это можно будет следующим способом.
Активируйте сам АВГ при установке, либо перейдите в раздел верхнего меню и выберите там «Мои продукты AVG» и зайдите в «Моя подписка». и там уже вводите свой данные учетной записи, если таковые имеются и имеется подписка, или же, вводите ключ, как в нашем случае. Сам ключ можете найти ниже в соответствующем разделе.

После активации Ваш антивирус начнет действовать и вы сможете пользоваться им не боясь поймать известный ему вирус. Так как конкуренция на ключи довольно большая, то по естественным причинам вы можете не успеть активировать ключик, но переживайте для Вас подготовлены ключи по самым низким ценам :

Теперь после всей той водички, что мы написали выше для улучшенной работы с поисковой системой — переходим к самим ключам.

Ключ для AVG 2021 — 2022

На сегодня подборка свежих ключей для AVG закончена и надеемся, вы смогли подобрать для себя нужный ключик и успешно его активировать, если да, то обязательно напишите об этом в комментариях, пусть другие знают!
А на сегодня все, всего доброго и до скорых встреч с другой программой.

34,490 Просмотров всего, 62 Просмотров сегодня

Источник

Key Rate Duration Definition

James Chen, CMT is an expert trader, investment adviser, and global market strategist. He has authored books on technical analysis and foreign exchange trading published by John Wiley and Sons and served as a guest expert on CNBC, BloombergTV, Forbes, and Reuters among other financial media.

What Is Key Rate Duration?

Key rate duration measures how the value of a debt security or a debt instrument portfolio, generally bonds, changes at a specific maturity point along the entirety of the yield curve. When keeping other maturities constant, the key rate duration is used to measure the sensitivity in a debt security’s price to a 1% change in yield for a specific maturity.

Key Takeaways

The Formula for Key Rate Duration

» data-caption=»Key Rate Duration formula» data-expand=»300″ data-tracking-container=»true» />

Calculating Key Rate Duration

What Does Key Rate Duration Tell You?

Key rate duration is an important concept in estimating the expected changes in value for a bond or portfolio of bonds because it does so when the yield curve shifts in a manner that is not perfectly parallel, which occurs often.

Effective duration—another important bond metric—is an insightful duration measure that also calculates expected changes in price for a bond or portfolio of bonds given a 1% change in yield, but it is only valid for parallel shifts in the yield curve. This is why the key rate duration is such a valuable metric.

Key rate duration and effective duration are related. There are 11 maturities along the Treasury spot rate curve, and a key rate duration may be calculated for each. The sum of all the 11 key rate durations along the portfolio’s yield curve equal the effective duration of the portfolio.

Example of How to Use the Key Rate Duration

It can be difficult to interpret an individual key rate duration because it is very unlikely that a single point on the treasury yield curve will have an upwards or downwards shift at a single point while all others remain constant. It’s useful for looking at key rate durations across the curve and looking at the relative values of key rate durations between two securities.

For example, assume bond X has a one-year key rate duration of 0.5 and a five-year key rate duration of 0.9. Bond Y has a key rate durations of 1.2 and 0.3 for these maturity points, respectively. It could be said that bond X is half as sensitive as bond Y on the short-term end of the curve, while bond Y is one-third as sensitive to interest rate changes on the intermediate part of the curve.

Источник

LaurVas

В прошлой статье я говорил, что Prometheus — это не готовое решение, а скорее фреймворк. Чтобы использовать его возможности полноценно, надо разбираться. Что ж, начнём.

PromQL — это про то, как вытаскивать метрики не из экспортеров, а уже из самого Prometheus’а. Например, чтобы узнать сколько ядер у процессора, надо написать:

PromQL дословно расшифровывается как Prometheus query language, т.е. язык запросов. Он не имеет ничего общего с SQL, это принципиально другой язык. Поначалу он казался мне каким-то запутанным, а документация не особо помогала. Потихоньку разобрался и мне даже понравилось.

Пробуем простые запросы

Prometheus server хранит все данные в виде временных последовательностей (time series). Каждая временная последовательность определяется именем метрики и набором меток (labels) типа ключ-значение (key-value). Давайте сразу посмотрим несколько примеров в Prometheus web UI. Напомню, он работает на localhost:9090. Чтобы не городить скриншотов, я буду показывать запросы в своём псевдо-терминале, а вы не ленитесь и пробуйте у себя.

node_load1 — имя метрики,
instance и job — имена меток,
localhost:9100 и node — соответствующие значения меток,
0.96 — значение метрики.

Можно запустить какой-нибудь top и убедиться в том, что одноминутный load average на локалхосте действительно равен 0.96.

Если у вас несколько машин, результат будет интереснее:

Prometheus разрабатывался так, чтобы наблюдать за группой машин было так же легко, как за одной. И метки этому способствуют. Прежде всего они позволяют фильтровать вывод:

. Лирическое отступление: мне не нравится одинарное равно для точного сопадения. Это против правил. Должно быть двойное! Эх, молодёжь… А вот разницы в кавычках я не заметил: одинарные и двойные работают одинаково. Да, если задать несколько условий, они будут объединяться логическим И.

Возьмём другой пример. Посмотрим свободное место на дисках:

В байтах получаются огромные непонятные числа, но сейчас не обращайте на это внимания — мы упражняемся в запросах.

Можно получить свободное место в процентах:

tmpfs — это не про диск, уберём его:

Не обязательно указывать одинаковый фильтр для всех операндов, как я только что сделал. Достаточно одного, а дальше Prometheus сам возьмёт пересечение по меткам. Следовательно, последний запрос можно с чистой совестью сократить до такого:

Мы получили свободное место в процентах, но как-то привычнее другая величина — занятое место в процентах:

Как видите, можно умножать или делить на скаляр и не важно что это: константа или результат вычисления. Вообще я заметил, что в PromQL действует правило: пиши осмысленные запросы и всё будет хорошо. Не надо пытаться сложить диск с процессором и делить на память.

Агрегация

По меткам можно делать агрегацию. Смысл агрегации в том, чтобы объединить несколько однотипных метрик в одну. Например, посчитать максимальный (или средний) load average среди машин определённой группы.

Синтаксис непривычный, но вроде ничего. Все эти скобочки являются обязательными, без них работать не будет. Пробуем на нашем load average:

Метки работают как измерения в многомерном пространстве. Агрегация с использованием by как бы схлопывает все измерения, кроме указанного. В примере с node_load1 это не очень заметно, потому что у меня мало меток и хостов. Ок, вот пример получше:

Считаем ядра

Результат получился правильный, но хочется видеть лишь две строчки: одну для localhost и вторую для anotherhost. Для этого предварительно надо избавиться от метки mode любым из способов:

Да, мне тоже кажется, что получение простой по смыслу метрики (число ядер) выглядит как-то заковыристо. Как будто мы ухо ногой чешем. Привыкайте.

Мгновенный и диапазонный вектор

Простите, я не смог придумать лучшего перевода. В оригинале это называется instant and range vector. Сейчас мы смотрели только мгновенные вектора, т.е. значения метрик в конкретный момент времени. Почему вообще результат запроса называется вектором? Вспоминаем, что Prometheus ориентирован на работу с группами машин, не с единичными машинами. Запросив какую-то метрику, в общем случае вы получите не одно значение, а несколько. Вот и получается вектор (с точки зрения алгебры, а не геометрии). Возможно, если погрузиться в исходный код Prometheus, всё окажется сложнее, но, к счастью, в этом нет необходимости.

Диапазонный вектор (range vector) — это вектор, который хранит диапазон значений метрики за определённый период времени. Он нужен, когда этого требует арифметика запроса. Проще всего объяснить на графике функции avg_over_time от чего-нибудь. В каждый момент времени она будет вычислять усреднённое значение метрики за предыдущие X минут (секунд, часов…). По-научному это называется “скользящее среднее” (moving average). На словах как-то сложно получается, лучше взгляните на эти 2 графика:

Оранжевый получен из зелёного усреднением за 10 минут. Да, это был мой любимый load average:

Типы метрик

Метрики бывают разных типов. Это важно, потому что для разных типов метрик применимы те или иные запросы.

Шкала (gauge). Самый простой тип метрик. Примеры: количество свободной/занятой ОЗУ, load average и т.д.

Счётчик (counter). Похож на шкалу, но предназначен совершенно для других данных. Счётчик может только увеличиваться, поэтому он подходит только для тех метрик, которые по своей природе могут только увеличиваться. Примеры: время работы CPU в определённом режиме (user, system, iowait…), количество запросов к веб-серверу, количество отправленных/принятых сетевых пакетов, количество ошибок. На практике вас не будет интересовать абсолютное значение счётчика, вас будет интересовать первая производная по времени, т.е. скорость роста этого счётчика, например количество запросов в минуту или количество ошибок за день.

Гистограмма (histogram). Я пока не сталкивался с таким типом, поэтому ничего путного не скажу.

Саммари (summaries). Что-то похожее на гистограммы, но другое.

Смотрим счётчики

Посмотрим счётчики на примере сетевого трафика:

Почему мы берём диапазонный вектор за 5 минут, а не за 1 или 10? Не знаю. Почему-то так делают во всех примерах и в дашборде Node exporter full тоже так. Для rate получается, что чем меньше интервал, тем больше пиков, а чем больше интервал, тем сильнее их сглаживание. Ну, с математикой не поспоришь. Для irate величина диапазона не имеет значения. На самом деле при определённых обстоятельствах всё-таки имеет, но это настолько тонкий нюанс, что на него можно забить.

Другой вопрос: 1210 — это в каких попугаях? Во-первых смотрим исходную метрику, там явно написано bytes. Функция rate делит исходную размерность на секунды, получается байт в секунду. Вообще Prometheus предпочитает стандартные единицы измерения: секунды, метры, ньютоны и т.п. Как в школе на уроках физики.

Считаем загрузку процессора

С памятью, диском и трафиком понятно, а как посмотреть загрузку процессора? Отвечаю. То, что мы привыкли считать загрузкой процессора в процентах на самом деле вот какая штука: сколько времени (в процентном отношении) процессор не отдыхал, т.е. не находился в режиме idle.

Возьмём среднее значение по ядрам и переведём в проценты:

Ну и наконец получим загрузку процессора:

Любопытно, что сумма всех режимов работы процессора никогда не доходит до 100% времени:

Почему так? Хороший вопрос. Я подозреваю, что оставшаяся часть времени уходит на переключение контекста процессора. Получается, что загрузка процессора, полученная по формуле выше, будет чуть-чуть завышенной. В действительности можно не переживать по этому поводу, потому что погрешность получается незначительная. Это просто у меня anotherhost работает на старом процессоре Intel Atom. На нормальных взрослых процессорах погрешность не превышает десятые доли процента.

И это всё?

Источник