Spy биржа что это
Американский SPY и другие популярные ETF теперь в России!
Учитывая пожелания институциональных и частных инвесторов и проведя опрос на сайте Кабинет инвестора https://investcab.ru/ru/, 16 ноября 2018 года была расширена линейка ETF доступных в рамках торгово-клиринговой системы Ассоциации «НП РТС». Добавлены в систему наиболее востребованные биржевые фонды: 
QQQ — один из популярных и наиболее продаваемых ETF в мире. Фонд инвестирует только в акции входящие в индекс NASDAQ-100, соответственно фактически игнорирует другие сектора экономики, кроме технологического. Если Вы хотите иметь широкий и диверсифицированный портфель акций технологических компаний – этот инструмент для Вас!
TQQQ — этот ETF дает 3x кратное плечо на индекс NASDAQ-100, что делает его отличным инструментом для инвесторов с бычьим прогнозом по акциям технологического сектора. TQQQ — мощный инструмент для инвесторов и спекулянтов, приемлющих высокий риск, и хеджеров. То есть, это трехплечевой лонговый ETF на индекс NASDAQ-100.
SQQQ — этот ETF обратен TQQQ — дает 3x кратное плечо на индекс NASDAQ-100. Иными словами это трехплечевой шортовый ETF на индекс NASDAQ-100, покупая его, вы получаете короткую позицию по акциям индекса NASDAQ-100 с третьим плечом. 
SLV дает возможность напрямую инвестировать в серебро, запасы которого физически находятся в хранилищах и стоимость которого определяется лондонским показателем цен на серебро Silver Fix. SLV является самым крупным и ликвидным фондом в своей группе, обладает низким спредом между покупкой и продажей, что позволяет набирать большие позиции и активно торговать этим ETF как розничным, так и институциональным инвесторам. 
USO является одним из самых крупных и наиболее ликвидных нефтяных ETF, дает возможность инвестировать в нефть, используя фьючерсы на ближайшие месяцы поставки. Управляющие фонда сами переходят в следующие контракты, владельцу ETF заботиться об этом не надо. Большая ликвидность фонда делает вложения надежными, а торговлю им быстрой и удобной.
Доступ для частных инвесторов к этим и другим ETF в торгово-клиринговой системе НП РТС предоставляет брокер «Церих» https://www.zerich.com/ через знакомые всем системы интернет-трейдинга.
Таблица с кратким описанием новых фондов:
| Тикер | Наименование ETF фонда | Провайдер ETF фонда | Объект инвестиций | Эталонный показатель (Benchmark) | |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR S&P 500 ETF Trust | Equity | S&P 500 | Фонд отслеживает индекс S&P 500 |
| QQQ | Invesco QQQ TrustSM, Series 1 | Invesco QQQ Trust, Series 1 | Equity | NASDAQ-100 | Фонд отслеживает индекс NASDAQ-100 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | ProShares Trust | Equity | NASDAQ-100 | Маржинальный трех плечевой фонд на индекс NASDAQ-100 |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | ProShares Trust | Equity | NASDAQ-100 | Инверсный маржинальный трех плечевой фонд на индекс NASDAQ-100 |
| USO | United States Oil Fund | United States Oil Fund, LP | Equity | WTI | Нефть WTI, фьючерсные контракты |
| SLV | iShares Silver Trust | The iShares Silver Trust (the “Trust”) | Equity | Silver Fix | Серебро спот |
Стоит добавить, что ETF в торгово-клиринговой системе НП РТС доступны только для квалифицированных инвесторов.
Доступ к ETF и иностранным ценным бумагам, торгуемым на Санкт-Петербургской Бирже и российскому рынку в одном торговом терминале позволяет выстраивать различные арбитражные стратегии и стратегии парного трейдинга, что должно быть наиболее интересно для алгоритмических трейдеров – можно быстро адаптировать своих торговых роботов под новые инструменты.
Подкину несколько интересных идей: парный трейдинг SQQQ и TQQQ, заходим для анализа на любимый сайт www.pairtradinglab.com, и проводим анализ пары: 
Товарные фонды SLV и USO предоставляют возможность создавать пары ETF-соответствующий фьючерс и выстраивать долговременные инвестиционные и спекулятивные стратегии.
Мы продолжаем развивать сервис по предоставлению доступа к американским ETF из России и ждем от Вас предложений по бумагам, которые стоит добавить в ближайшее время.
Обзор ETF фонда SPDR S&P 500 (NYSEARCA: SPY) – Цена и График онлайн
Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение
Обзор акций ETF фонда SPDR S&P 500 (NYSEARCA: SPY). Информация об эмитенте и управляющей компании, прогноз цены SPY ETF и особенности индексного фонда.
Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение
SPDR S&P 500 ETF (SPY) стал первым успешным американским фондом, акции которого торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка. Корзина фонда копирует индекс S&P 500, поэтому этот ETF – оптимальный вариант инвестирования в американский фондовый рынок с минимальными усилиями.
Акции SPDR ETF начали своё обращение в 1993 году. Ценные бумаги фонда торгуются на секции Arca Нью-Йоркской фондовой биржи (New-York Stock Exchange, NYSE), где им присвоен тикер SPY, ISIN – US78462F1030, CUSIP – 78462F103.
Как инвестировать в фонд SPY
Купить акции фонда можно в период с 17:30 по 00:00 по зимнему московскому времени. В летний период торги проходят на час раньше – с 16:30 до 23:00. Кроме того, купить акции SPY можно и на других площадках, в числе которых:
Однако общий объём торгов на этих площадках составляет менее 0,1% от среднего значения этого показателя на NYSE Arca.
Купить акции индексного фонда SPY можно у брокера RoboForex, который работает более 10 лет. Брокер предоставляет профессиональную платформу R Trader с доступом на все рынки:
Брокер предлагает в активах акции, индексы, ETF, сырьевые товары и другие активы. Брокер регулируется The Financial Commission, является членом Compensation Fund категории A, работает программа страхования до 5 000 000 EUR, а также верифицирован Verify My Trade (VMT). Минимальный депозит $100, но конечно на эту сумму не стоит ориентироваться, ведь вы захотите купить акции нескольких компаний, поэтому рекомендуемый депозит для старта 400-500 долларов.
Прогноз курса
Характеристики фонда SPY
Структура фонда – UIT (Unit Investment Trust), комиссия за управление 0,09% годовых.
Точность копирования S&P 500 больше 90%, различия наблюдаются только в компаниях с малой капитализацией. Из-за этого график стоимости акций фонда практически полностью копирует график индекса, но небольшие расхождения все же есть.
Показатель R-Squared не опускается ниже 95%, что говорит о высокой точности копирования индекса.
Управляющей компанией фонда выступает американская корпорация State Street Global Advisors, под управлением которой находится более 20 ETF.
Сумма под управлением превышает $250 млрд., по этому показателю занимает первое место.
Средняя годовая доходность за время существования фонда держится около 9-10%, дивидендная доходность 2,0-2,9%. Речь идет о среднегодовой доходности, в отдельные годы котировки акций могут снижаться, что компенсируется усиленным ростом в будущем.
Ребалансировка (пересмотр корзины с изменением весов отдельных ее компонентов) происходит ежеквартально. Возможны изменения в графике ребалансировки из-за форс-мажорных факторов. Например, весенний пересмотр состава ETF в 2020 г. отложили до лета из-за событий, связанных с пандемией. Соответствующее решение принял и провайдер индекса S&P 500, так что расхождения между их корзинами не будет.
Дивиденды выплачиваются постоянно, первая выплата произведена в июне 1994 г. Большую часть времени выплаты растут, лишь в отдельные годы размер дивидендов уменьшался.
Значение дивидендной доходности и другую важную информацию о ETF и его ценных бумагах можно найти на сайте управляющей компании: https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/spdr-sp-500-etf-trust-spy.
SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA: SPY) – один из крупнейших в мире биржевых фондов. ETF следует за котировками индекса S&P 500 и копирует его корзину.
В неё входят сотни американских компаний, представляющих и производственный, и финансовый сектор, и сферу услуг.
В совокупности IT, сектор услуг, здравоохранения, и финансовая сфера дают порядка 70-80% капитализации фонда. Оставшаяся доля приходится на энергетический и производственный секторы американской экономики.
Доступно более 2000 биржевых фондов и 8 депозитариев.
Брокер регулируется FINRA, CySEC, MiFID и Банком России. Минимальный депозит для открытия счета $500.
Брокер RoboForex работает уже более 10 лет и предлагает выгодные условия для торговли ETF фондами, акциями и другими активами на платформе R Trader (+ есть и другие). Регулируется IFSC и является участником Компенсационного фонда The Financial Commission, также имеет сертификацию Verify My Trade (VMT).
Внедрена программа страхования до 5 000 000 EUR. Получено более 10 наград, включая IAFT Awards, International Business Magazine Awards. Компания является официальным спонсором BMW M Motorsport.
Так как в S&P 500 входят крупнейшие по капитализации компании США, в ETF Спай они также присутствуют.
Если отсортировать составные элементы корзины по капитализации, на верхних позициях окажутся:
Первая пятерка представлена IT сектором так как именно они обладают высокой капитализацией. Позиции отдельных компаний могут меняться, но лидеры по капитализации из корзины не выпадают.
Индекс S&P 500 отражает состояние американской экономики, поэтому стоимость акций Спай – маркер, характеризующий рост экономики США. Если наблюдается спад производства, экономика Америки стагнирует, то же наблюдается и на графике SPDR S&P. Изменения заявок на получение пособия по безработице, решения ФРС по процентной ставке, промышленному производству, экономические данные – всё это влияет на котировки фонда.
В структуре фонда особое место занимает IT сектор (на него приходится более 20% капитализации ETF).
В кризисные периоды стоимость акций Спай снижается, но затем быстро восстанавливается. Так, на восстановление после кризиса 2008 г. ушло меньше 2 лет. При этом банкротство фонду не грозит так как он привязан к состоянию целых секторов экономики США, а не к показателям отдельной компании.
Отличительная особенность этого ETF – высокая волатильность и затяжные бычьи тренды, курс акций Спай растет годами. За счет этой особенности график акций SPDR S&P 500 подходит и для работы внутри дня, и для долгосрочного инвестирования.
Каждая акция фонда – по сути портфель из акций компаний, входящих в индекс S&P 500. За счет этого ETF в разы устойчивее по сравнению с акциями отдельно взятой компании. Потенциал инвестиций в Спай доказывает историческая доходность – цена на бирже растет в среднем на 8-10% в год.
«Новые рынки, события и занятия делают жизнь интереснее, позволяя постоянно самообновляться. Продолжаю следить за развитием и делиться с вами.»
SPY он же SPYF?
На бумаге я давненько торгую на америке всякое разное. Один из примеров был описан в прошлом.
С тех пор прошел год и та система виртуально заработала денег.
Поскольку мосбиржа расщедрилась на SPYF, наверное только ленивый не взял в руки данные по SPY и не нафиттил кучу прибыльных систем.
Я — не исключение:)
Что легко находится? Небольшое (но логичное и эффективное) улучшение той описанной (см. выше) системы позволило получить такой контртренд: 
Много ума не надо, чтобы выкупать падения — тут секрета нет. Впрочем и тренд из спая тоже вытащить удается:
Ну вобщем грааль, конечно, не на нобелевку, ибо на растущем ряде от лонга построить незарабатывающую систему — это надо постараться.
Как? Очевидно, надо научиться покупать строго на всех локальных хаях. Но тогда это наоборот даст шикарный шорт.
Что во всём этом смущает? Понятно, что хочется поторговать через мосбиржу. Понятно, что праздник это может завтра закончиться.
Интересно, я же не один собираюсь торговать SPYF в ближайшее время как только там ликвидность более-менее устаканится?
А у вас какие бэктесты?
Да, в моих секрета нет. В обоих картинках банальная SMA.
Почему индекс инновационных компаний США S&P 500 предсказывает кризисы
Standard & Poor’s 500 Index (или сокращенно S&P 500) – это индекс, который включает в себя акции пяти сотен крупнейших компаний Соединенных Штатов Америки. В данный индекс были включены предприятия, для которых характерна доля на рынке или, например, ликвидность.
Обратите внимание, что предприятия отбираются не по темпам роста, поэтому индекс может как расти, так и падать. Он является индикаторной ценной бумагой. По динамике S&P 500 можно прослеживать риски и доходность компаний с наибольшей капитализацией.
В Standard & Poor’s 500 Index включены корпорации из разных отраслей, поэтому индекс часто называют барометром экономики. Он включает 400 промышленных предприятий, 20 транспортных, в два раза больше финансовых и коммунальных компаний.
Отраслевой состав индекса
Standard & Poor’s 500 Index считается один из самых популярных индексов фондового рынка Соединенных Штатов. Он конкурирует даже с классическим индексом Доу Джонса. Старый добрый показатель рынка работает всего с тридцатью компаниями, а S&P 500 – сразу с пятью сотнями. Он по объективным причинам более достоверно презентует ситуацию на рынке.
Вы могли слышать о S&P 500 как о индексе, который ориентирован на информационные и инновационные технологии. На самом деле, доля данного сектора в современных реалиях невелика, на информационные технологии приходится 22% компаний, котирующихся в рамках S&P 500, однако этот показатель стал самым высоким. На втором месте с 14,1% идут финансовые компании, потом предприятия здравоохранения, промышленности, энергетики и так далее.
Ключевые компании
S&P 500 был создан в 1997 году одной из компаний сети McGraw-Hill. До этого существовали и другие индексы, например, S&P 90. Когда S&P 500 запустили в него входило 425 промышленных корпораций, 60 энергетических и 15 железнодорожных предприятий. Финансовые компании были включены в расчет позже. Отметим, что в индекс входят только публично торгуемые корпорации. На 500 предприятий, включенных в индекс, приходится 80% капитализации фондового рынка штатов. Так что S&P 500 не зря называют индексом широкого рынка.
Ключевыми компаниями S&P 500 можно назвать такие предприятия:
Комитет индекса постоянно мониторит состояние рынка. Все позиции индекса не являются стабильными, состав меняется приблизительно пять десятков раз за год, в зависимости от сделок слияния или ликвидации.
Как рассчитывается индекс S&P500
Главным оценочным критерием индекса S&P 500 является капитализация. Расчет индекса происходит по рыночной капитализации компаний, которые входят в S&P 500. Соответственно, сумма капитализаций всех компаний будет равна ста процентов. Значение индекса высчитывается путем сложения рыночных цен акций компаний, которые в него входят, умноженных на процентное отношения капитализации этих предприятий.
Это означает, что компании с более высокой рыночной капитализацией будет оказывать более масштабное влияние на формирование окончательного значения индекса.
Предположим, у нас есть компания А, одна акция которой стоит 1 доллар, и всего эмитировано 1 млн акций. Имея такие данные, мы можем высчитать размер капитализации компании А (количество акций умножаем на стоимость одной акции и получает результат – 1 млн долларов). Для простоты расчетов возьмем в качестве показателя общей капитализации индекса число в 100 млн долларов. При таком положении вещей, доля компании А будет равна 1%, а ее вклад в индекс (1 умножить на 1%) – 0,01. А еще есть компания Б, у нее 10 млн акций по 50 долларов у каждой, значит ее вклад в индекс повысится до 5, ведь на ее капитализацию будет приходиться десять процентов. Такой расчет можно провести для каждой компании.
Когда цены на акции меняются, то значение индекса тоже меняется.
Особенности и отличия от других индексов
Когда речь заходит о S&P 500, часто можно услышать выражение «взвешен по капитализации». Отличительной чертой индекса называют именно такую взвешенность, поскольку S&P 500 стал первым в США индексом, построенным по вышеуказанному принципу. Мы сравниваем S&P 500 с Dow Jones Industrial Average, хотя они принципиально разные. Доу Джонс, старейший индекс американского фондового рынка, взвешен по стоимости.
Это означает, что передовую роль в формировании Доу Джонса имеет цена акции, а не количество акций. Существенно влиять на индекс в этом случае будут не крупные, а дорогие предприятия, которые, возможно, и не представляют весь сектор. Взвешенность по капитализации связана с рыночной ситуацией, она больше нравится инвесторам, хотя ее и нельзя назвать идеальной.
Попасть в индекс S&P 500 может не любая компания, которая имеет внушительные показатели работы. Чтобы быть включенным в в S&P 500, предприятие должно соответствовать нескольким критериям. Минимальная на сегодняшний день капитализация установлена на уровне 6,1 млрд долларов. Минимальный оборот акций также не должен снижаться до 250 тысяч акций в месяц (этот критерий компания-претендент на включение в американский индекс должна выдерживать на протяжении шести месяцев перед принятием решения составителями S&P 500).
Показатель дивидендной доходности
Многие компании, включенные в индекс, выплачивают своим акционерам дивиденды (под дивидендами понимается часть прибыли, полученной акционерным сообществом, передаваемая акционерам в соответствии с объемами доли каждого). Поэтому у S&P 500 имеется показатель дивидендной доходности (он отражает прибыль акционера от одной акции в годовом выражении). Доходность самого индекса представляет собой усредненное значение доходности разных компаний.
На сегодняшний момент показатель равняется 2%. У некоторых предприятий доходность выше, у других – значительно ниже, что в итоге и дало такой показатель.
Индекс S&P 500 и рыночная оценка
Инвесторы, как правило, пользуются всеми возможными инструментами для вычисления истинной цены акций компаний или всего рынка. Анализ переоцененности или недооцененности предприятия проводится при помощи коэффициента цены/прибыли. Индекс S&P 500 дает возможность оценить весь рынок сразу.
Например, аналитики, проводящие соответствующие расчеты, забили тревогу, когда коэффициент цена/прибыль превысил 30 пунктов. Такое случалось несколько раз за всю историю наблюдений, в предыдущих случаях вправду зафиксировали обвал. После заявлений экспертов в наши дни индекс S&P 500 несколько снизился.
Как инвестировать в индекс S&P 500?
Когда дело доходит до инвестирования в акции с целью получения дохода, эксперты склонны выделять две группы игроков.
Долгосрочные инвесторы отличаются более глубоким знанием механизмов работы не только рынка, но и конкретных компаний. Они работают с горизонтом год и более, а в качестве основного источника дохода используют дивиденды (редко перепродают активы). Для работы с рынком, вопреки убеждению многих экспертов, необязательно быть программистом или экономистом, главное, хотеть выгодно вложить деньги, чтобы они работали.
Вложения в индексы особенно привлекательны для инвесторов-новичков, ведь выгода очевидна: существенно более низкие риски, чем в случае покупки акций конкретной компании, при этом используется всего один инструмент.
Вкладываясь в такие активы, инвестор получает в распоряжение эквивалент сразу множества акций. Соответственно, надежность такой инвестиции повышается. В случае кризисной ситуации в одной или даже нескольких компаниях, потери будут несущественными.
Вложить деньги в S&P 500 реально, и сделать это можно через отслеживающие фондовые индексы ETF. Если мы говорим о том, что индекс снизился или увеличился, то по большому счету имеет в виду, как именно изменилась цена портфеля, собранного из акций предприятий, входящих в о S&P 500.
Индекс S&P 500, если отследить его динамику, по умолчанию считается неплохим вариантом для инвестиций. Он растет, обгоняя инфляцию. Но купить акции всех пятисот компаний практически нереально, не говоря уже о том, сколько на это уйдет времени, и о том, что состав индекса периодически пересматривается. Гораздо проще приобрести активы у ETF – фонда, отслеживающего индекс. У такого фонда есть акции всех компаний корзины, он представляет собой готовый портфель активов. Таким фондом для нашего индекса стал, например, SPY. Есть и другие, но этот считается самым надежным и крупным.
Котировки SPY немного ниже основного индекса ввиду поправки на затраты
Предположим вы купили актив SPY. Такой актив, к слову, называется паем. Цена этого пая будет с течением времени меняться точно так же как и сам индекс. Кроме этого, инвестор будет иметь возможность получать дивиденды.
Участники рынка часто пользуются фразой «Купи шпиона и живи спокойно», она характеризует вложение в отслеживающий фонд SPY.
Тут стоит отметить еще и такую особенность – SPY и другие подобные ему фонды отличаются консервативностью. Получить прибыль за два три-года иногда не получается, приходиться выжидать, пока пройдет неблагоприятный период.
А если вы хотите получить доход по-быстрому?
К сожалению, S&P 500 не очень подходит для любителей быстрого дохода. В индексе находятся самые крупные, а значит – надежные предприятия. Они имеют запас, чтобы пережить кризис, они не отреагируют существенным падением на кризис, они не закроются и не обанкротятся в ближайшее время. Вот какие преимущества дает вам вложение в S&P 500. Но, при этом, индекс никак не фиксирует доходность этих компаний. Фирмы могут быть влиятельными, крупными и малоприбыльными одновременно.
Появляется вторая проблема вложений в S&P 500 – влияние слишком многих компаний на доходность вложения. Инвесторам хочется работать только с лучшими и самыми успешными предприятиями, а S&P 500 представляет львиную долю американского рынка.
Для инвесторов решением могут стать отраслевые фонды, которые отслеживают только компании индекса определенной направленности. Например, SPDR S&P Pharmaceuticals имеет портфель из акций предприятий в сфере биотехнологий. Но вкладываясь в такой фонд, инвестор должен чувствовать рынок. Биржи отлично помнят пузырь доткомов, который лопнул в 2000 году.