Как выглядит поглощение на графике
Как торговать по паттерну «Поглощение»?
Содержание статьи
В этом обзоре мы разберём особенности формирования и торговли по паттерну «Поглощение». Этот паттерн из свечного анализа хорошо заметен на графике и предвещает разворот действующей тенденции.
Как формируется паттерн «Поглощение»?
Появление следующей мощной свечи паттерна, поглотившей предыдущую и закрывшейся в обратном направлении, говорит о начале коррекции, которая может даже перерасти в разворот действующей тенденции.
Виды паттерна «Поглощение»
В зависимости от цвета второй, поглощающей свечи паттерн разделяют на два вида: «Бычье поглощение» и «Медвежье поглощение».
«Бычье поглощение» (Bullish engulfing)
Формируется во время нисходящего движения на локальных минимумах графика цены. Первая маленькая чёрная свеча паттерна показывает, что силы медведей уже на исходе, после чего появляется большая белая свеча, полностью поглощающая тело первой. Это говорит о том, что быки почувствовали слабость медведей и активно перешли в наступление.
Дальнейшее движение цены вверх приводит к началу восходящей коррекции. Подтверждением её начала является рост котировок выше максимума второй, большой бычьей свечи паттерна.
«Медвежье поглощение» (Bearish engulfing)
Формируется во время восходящего импульса цены на локальных максимумах графика. Первая небольшая белая свеча паттерна говорит о том, что быки уже устали и им требуется передышка. Появившаяся следом большая чёрная свеча, поглотившая своим телом белую, свидетельствует о том, что медведи воспользовались ситуацией и активно двинулись в контрнаступление.
Дальнейшее движение котировок вниз приводит к началу нисходящей коррекции. Подтверждением начала нисходящего движения будет падение цены ниже минимума второй, большой медвежьей свечи паттерна.
Как выглядит паттерн «Поглощение»
Торговля по паттерну «Поглощение»
Поскольку паттерн «Поглощение» является разворотным, перед его появлением должно наблюдаться восходящее или нисходящее движение цены, в боковике его лучше игнорировать. Для торговли рекомендуется использовать старшие таймфреймы: от Н1 и выше, а также высоколиквидные активы: валютные пары, золото, нефть, акции, фондовые индексы.
«Бычье поглощение» – покупка
Алгоритм торговли бычьего паттерна выглядит так:
«Медвежье поглощение» – продажа
Алгоритм торговли медвежьего паттерна такой:
Что усиливает паттерн «Поглощение»
Известный трейдер и аналитик, популяризатор свечного анализа Стив Нисон (Steve Nison) выделяет несколько факторов, которые «усиливают» или повышают вероятность отработки паттерна «Поглощение»:
Заключение
Разворотные свечные паттерны «Бычье поглощение» и «Медвежье поглощение» формируются на локальных экстремумах графика цены в ходе восходящей или нисходящей тенденции. Их появление на графике предвещает возможное начало коррекции или даже разворот тренда.
Вероятность отработки этих паттернов увеличивается при появлении усиливающих факторов, а также в сочетании с паттернами теханализа, уровнями поддержки и сопротивления, сигналами торговых индикаторов. Перед началом реальной торговли следует попрактиковать использование этих паттернов на демо-счёте.
Познакомиться с другими свечными паттернами можно в этой статье:
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
Свечная модель “Поглощение”: описание и способы торговли по паттерну
Паттерн, который называется «Поглощение», наравне с Пин баром (одним из самых популярных свечных паттернов), признается наиболее простой и эффективной моделью. Следует знать, что паттерн – это не совсем отдельный и готовый инструмент для торговли на финансовых рынках. Это скорее вспомогательный торговый элемент, который может быть применен в сочетании с другими подходящими моделями, индикаторами, уровнями и т.п.
Как формируется свечная модель «Поглощение»
По сравнению с моделью Пин бар, Поглощение также основывается на горизонтальных уровнях свечного графика. Поглощающие свечи делают более мощным сигнал от верхнего и нижнего уровней графика (поддержка или сопротивления).
Особенности паттерна
Стоит отметить также схожие черты Поглощения с Пин баром. Главная черта рассматриваемого паттерна состоит в том, что тело его второй свечи значительно длиннее первой, и оно первую фактически поглощает ее. Важно не принять этот паттерн за модель Рельсы, отличие которой в том, что обе свечи имеют одинаковую длину.
Во время образования рассматриваемого паттерна отмечаются перемены на рынке в направлениях тренда. Увеличенная длина второй свечи говорит о том, что продолжение текущего направления вряд ли возможно.
Можно определенно утверждать о наличии модели Поглощения при следующих условиях:
В рынок лучше входить при подтверждении тренда от старших таймфреймов. Например, медвежья модель на Н4 означает, что на М15-Н1 лучше не покупать.
Рекомендуем также почитать о стратегии множественных таймфреймов. Эти знания пригодятся вам, если вы хотите достичь профессионального уровня в торговле на Форекс.
Паттерн Поглощение разделяется на два вида:
Первый свидетельствует о развороте цены по направлению роста стоимости актива. Второй говорит об изменении тренда в сторону снижения цены. См. изображение.
Модель «Поглощение» – заключение сделок
Вход в рынок можно осуществлять при соблюдении следующих условий:
Способы входа в рынок:
Среди четырех перечисленных методов нельзя выбрать оптимальный или универсальный, который подходил бы в любом случае. Находить нужную модель входа в рынок нужно по ситуации. При явно выраженной модели, когда SL менее TP и присутствует опора на уровень, подходит первый или второй способ.
Рассмотренные примеры характеризуются установкой стопов за экстремумами модели. Однако, руководствуясь правилом Stop Loss = 2 х ATR, SL допускается размещать по линии ATR.
Рассматриваемая модель может свидетельствовать и о продолжении тренда. Как уже говорилось, основными признаками разворота тренда являются большая длина свечи, образование паттерна на экстремуме тренда, движение поглощающей свечи идет в обратную сторону от тренда. Продолжение же направления цены характеризуется следующими признаками:
Проще говоря, в медвежьем направлении образовывается бычий микротренд. Поглощение появляется в его основании. Соответственно на бычьем направлении основание медвежьей коррекции свидетельствует о продолжении текущего направления.
На рисунке ниже мы наблюдаем бычье Поглощение на продолжении движения тренда.
Ошибки при торговле по модели Поглощения Форекс
Для некоторых трейдеров характерна излишняя торопливость, когда на рынок входят по позиции Лонг или Шорт, только увидев модель Поглощения на графике. Но ожидания разворота рынка могут не оправдаться. Цена может продолжить свое движение в прежнем направлении, особенно это касается движения по тренду.
Войдя в рынок, увидев паттерн, можно оказаться в убытке, так как цена может пойти против ставки, оказаться простой коррекцией (микротрендом).
На свечном графике сильный тренда может идти в одном направлении на протяжении длительного времени: недели, месяца, года. Просматривайте младшие таймфреймы. Они обычно подтверждают, что Поглощение выступает в качестве небольшого оката, коррекции внутри продолжающегося тренда.
Советы для торговли по японской модели Поглощение
Рассмотрим основные рекомендации, которые помогут повысить прибыльность при торговле на Форекс и БО:
Поглощение в безиндикаторном Price Action является одной из самых популярных моделей. Стопроцентной гарантии данный способ торговли не дает, как и все остальные стратегии. Но стоит отметить достаточно высокую эффективность модели в системе с другими подходящими способами. Поскольку Поглощение не может выступать, как самостоятельная торговая система, без других инструментов, способных усилить сигнал или облегчить поиск паттернов, ее лучше не использовать.
Рекомендуем ознакомиться с эффективной и простой стратегией Macd Stochastic, основанной на модифицированном индикаторе, состоящем из обычного стохастика и макди. Модель “Поглощение” может использоваться здесь в роли фильтра сигналов.
Сигналы данной ТС свидетельствуют как о развороте тренда, так и о продолжении его направления после небольшой коррекции.
Фильтруются найденные по полученным сигналам модели вручную.
Индикатор модели «Поглощение»
Наиболее функциональным бесплатным индикатором для рассматриваемой модели является инструмент VerticalBarSetup. Кроме того, что данный индикатор находит сам паттерн, он определяет, куда можно ставить TP и SL.
Сведения о расположении уровней TP и SL можно найти в правом верхнем углу. Данные значения копируются для удобства наблюдения за ходом работы.
Рассматриваемый инструмент фиксирует все возникающие паттерны, полностью соответствующие условиям модели Поглощения. Оценка состояния рынка при этом не производится.
Используя ручную фильтрацию не отработавших моделей Поглощения можно обеспечить исключение несостоявшихся паттернов. В частности, исключить из анализа нисходящую коррекцию одной-двумя свечами на бычьем тренде.
Правильная торговля по паттерну Поглощения
Как уже не раз говорилось, Поглощение не является самостоятельной ТС, а поэтому торговля с ним возможно лишь при объединении со всей системой рынка. В частности с линиями сопротивления и поддержки.
Особое внимание при поиске данной модели стоит уделять таким условиям, как:
Движение цены к поддержке или сопротивлению зачастую наводит на мысль, что рынок достаточно сильный и нужно входить в рынок по движению тренда. Но случается разворот в обратную сторону на точках экстремумов. Тогда возникает ловушка для заключивших сделки трейдеров. Движение в обратную сторону спровоцирует стопы, а это поспособствует усилению разворотного направления актива.
Для применения Поглощения подходит стратегия, которая базируется на анализе графика. Обнаружение рассматриваемой модели должна подавать сигнал о заключении соответствующей сделки. Примером такой ТС можно предложить систему Снайпер X.
К слову, не стоит в торговле на финансовых рынках ограничиваться поиском медвежьих и бычьих трендов. Рассматриваемая модель не обязательно может проявиться в экстремуме. Изучая, тестируя и применяя множество прочих инструментов торговли, которые своими сигналами помогут создать свою новую, уникальную и эффективную стратегию.
Следует помнить о том, что торговая обстановка на рынках не стабильна и требует от трейдера навыков приспосабливаться, развивать интуицию, навыки анализа, способность быстро и гибко перестраиваться и т.п. А возможности торговли не ограничиваются анализом свечных графиков, а служит одним из этапов развития навыков и ступенькой в достижении успеха.
Рекомендуем также ознакомиться с полным руководством по Price Action, которое мы предоставляли ранее.
Модель поглощения в трейдинге. Обзор паттерна. Как торговать?
Практически все разворотные свечные модели достаточно просты для идентификации, легко опознаются и имеют незамысловатые правила входа по ним. К таким относится и модель поглощения, состоящая всего из двух соседних свечей и дающая хорошие перспективы для трейдинга. Паттерн настолько эффективен, что даже используется в торговле бинарными опционами, где, как мы знаем, наравне с ценой ключевое значение имеет время. То есть отработка поглощения происходит не только с достаточно высокой степенью вероятности, но при этом и достаточно быстро, что сделало эту модель одной из самых популярных в совершенно разных торговых системах.
Что такое модель поглощения?
Модель поглощения в трейдинге – это комбинация из двух последовательных свечей, которые обладают отличительной чертой: цена, по которой закрывается вторая свеча, полностью перекрывает первую свечу. То есть у нас есть две разнонаправленные свечи. Первая из этой пары является последней свечой в тренде, она может быть разной формы, но обычно это хорошая трендовая свеча, без длинных теней и с достаточно большим телом.
Следующая за ней практически с самого момента открытия начинает идти в противоположную основному направлению сторону, причём делает настолько уверенно, что уже в процессе формирования может сложиться впечатление, что тренд изменился. Тем не менее, ключевым моментом будет уровень её закрытия. До этого момента произойти может что угодно.
паттерн «Поглощение» на графике
Как только свеча закрывается, становится возможным определить, действительно ли перед нами модель поглощения. Её отличает цена закрытия, которая перекрывает цену открытия предыдущей свечи. Отсюда и такое название этой комбинации. По сути у нас получается достаточно быстрое перекрытие диапазона – происходит так из-за того, что за то же время цена проходит большее расстояние, причём делает это против тренда.
Причины возникновения поглощения
Появился этот совет не на пустом месте – достаточно посмотреть на график малых периодов и сразу бросится в глаза, что к концу, например, часа, активность резко возрастает и цена начинает двигаться в сторону тренда. То есть внутри часа происходить может что угодно, в том числе и вполне очевидный разворот, но вот в последние несколько минут всё снова меняется. При этом на самом часовом графике всё будет выглядеть, как равномерный ровный тренд.
Поглощение после отбоя от поддрежки
Так и получается, что в основу модели ложится этот же принцип. Свеча закроется поглощением только в том случае, когда настроение рынка действительно значительно поменяется. И здесь будет не только контртрендовое движение, но и перекрытие диапазона предыдущего интервала времени. Если ещё и тень перекроется, то получается очень сильный сигнал.
Торговля по модели поглощение
Торговые принципы достаточно просты. Торгуем разворот, то есть направление сделки совпадает с направлением закрытия второй свечи в модели.
Основные положения примерно такие:
Часто свечные модели выступает в качестве дополнительного, а вовсе не основного сигнала к смене тенденции. Однако в случае с моделью поглощения можно сказать, что это достаточно надёжный сигнал и сам по себе, то есть в отрыве от остальных методик анализа. Это не значит, что его нельзя применять в совокупности с другими. Имеется в виду, что и одной модели поглещение в трейдинге достаточно для принятия решения о входе в рынок.
Свечные модели – «Поглощение»: ищем сигналы разворота тренда
Продолжаем изучать модели японских свечей. В отличие от рассмотренной ранее разворотной модели «Молот», которая показывает, как меняется настроение рынка в течение одного дня, многие разворотные формации формируются несколько дней или даже недель. Одной из них является модель «Поглощение», которая образуется как минимум двумя (иногда тремя) свечами с контрастными по цвету телами.
Модель формируется на рынке с ярко выраженной тенденцией. Например, после одной свечи по тренду (например, белой свечи на растущем рынке) появляется разрыв, усиливающий трендовые настроения. Однако он не поддерживается основной массой участников торгов, после чего идет сильное контртрендовое движение с закрытием дня выше максимума. Таким образом, свеча разворотного дня как бы поглощает предыдущую трендовую свечу (а иногда несколько трендовых свечей).
Рис.1: Модель «Поглощение»
Существует ряд критериев формирования модели «Поглощение» на рынке. Выделим три основных.
1. На рынке должна быть ярко выражена восходящая или нисходящая тенденция (пусть даже краткосрочная). Это универсальное условие для всех разворотных моделей. Если его игнорировать, можно проводить зря бессистемные сделки внутри бокового движения.
2. Модель «Поглощение» образуется одной или несколькими трендовыми свечами и одной контртрендовой свечой. Тело последней разворотной свечи должно «поглотить» как минимум тело предыдущей трендовой свечи. Сигналы разворота усиливаются, если таким образом «поглощается» не только тело предыдущей свечи, но и весь дневной диапазон (от минимума до максимума, включая тени).
3. Тело разворотной свечи должно быть контрастным по цвету. Исключением из правила может быть лишь ситуация, когда тело предыдущей свечи крайне мало и цвет его, по сути, роли не играет. В любом случае, цвет разворотной свечи должен быть контрастным для предыдущего движения: белая свеча на нисходящем тренде, черная свеча — на восходящем.
Помимо основных критериев, по которым определяется фактическое наличие/отсутствие модели «Поглощение», существует еще ряд усиливающих факторов.
1. Тело первой свечи очень маленькое, тело второй (разворотной) свечи — очень длинное. Это свидетельствует о том, что предшествующая тенденция явно иссякла, и при первом контртрендовом импульсе подавляющее большинство участников торгов занимают противоположные позиции.
2. В день разворота объемы сильно растут.
3. Разворотная свеча модели поглощает не одну, а сразу несколько тел. Явный признак силы контртрендовых настроений.
Правила открытия/закрытия позиций
Потенциал свечных моделей реализуется, как правило, в ближайшие несколько дней, поэтому ключевую роль играет оптимальный выбор точек входа в позицию и расстановка стоп-лоссов.
Для нашей ситуации характерно, что на следующий день после формирования модели «Поглощение» часто происходит небольшое движение в сторону предыдущей тенденции — тестируется истинность смены тренда. И такие моменты являются оптимальными для открытия позиций с точки зрения эффективного соотношения прибыли и риска.
Сформировалась модель, есть вероятность начала нового движения, готовимся входить в рынок (на примере «Поглощения» на вершине рынка):
1. Если открытие дня происходит «внутри» разворотной черной свечи, продаем сразу на открытии сессии. Стоп-лосс ставим чуть выше локального максимума (в большинстве случаев, это максимум черной разворотной свечи). По мере движения цены в нужном нам направлении двигаем стопы, желательно не слишком «плотно», оставляя небольшой лаг для рыночного шума — быки будут пробовать проверять разворот на прочность еще несколько дней.
2. Если открытие дня происходит гораздо ниже цены закрытия черной разворотной свечи, сделок не совершаем. Слишком большой размер стоп-лосса сделает вашу систему неэффективной. Если после этого в течение максимум 3-х дней цены закрывают разрыв, можно открыть продажу от уровня закрытия черной разворотной свечи (то есть, на уровне закрытия гэпа). Если после этого цены движутся в нужном вам направлении, на следующий день переносим стоп-лосс на уровень чуть выше точки закрытия разрыва.
3. Если открытие происходит выше максимума разворотной черной свечи — ничего не делаем. Модель можно считать нереализовавшейся.
Пример
Хорошей иллюстрацией к нашей модели может служить ситуация, сложившаяся в середине июля на графике Лукойла. После нескольких дней роста, начало которому положила свеча с маленьким телом и длинной нижней тенью, на рынке формируется модель «Поглощение».
Следующий за этим день открывается внутри разворотной свечи — смело открываем продажу (Лукойл входит в список маржинальных бумаг) по 1847 рублей за акцию, выставляя защитный ордер на уровне 1865 рублей. Таким образом, мы закладываем риск по операции менее 1% от вложенных в следку средств.
Дальнейшее движение позволяет зафиксировать неплохую прибыль в достаточно короткий срок.
Рис.2: Модель «Поглощение» на графике ЛУКОЙЛа (июль 2012)
В заключение имеет смысл еще раз напомнить о том, что для эффективной прибыльной торговли важна в первую очередь системность и дисциплина. Попытки вольной интерпретации классических графических сигналов и бессистемные торговые операции на их основе неизбежно приведут к потерям.
Поэтому, если в процессе торговли на фондовом рынке вы видите формирование определенной свечной комбинации (в нашем случае, модель «Поглощение»), не спешите нажимать на кнопки. Подумайте, подходит ли вам контртрендовая торговля, устраивает ли вас соответствующий риск-менеджмент, готовы ли вы ждать несколько дней (или недель) до закрытия позиции.
В любом случае, дополнительные сигналы помогут вам с большей долей вероятности занять верную позицию. Для поиска таких сигналов у вас есть целая ночь (после формирования модели), ищите!
БКС Экспресс
Последние новости
Рекомендованные новости
Главное за неделю. В ожидании Санты
Итоги торгов. Под конец сессии выкупили все снижение
IT-сектор США. Во что стоит инвестировать на 5 лет
Дивидендный портфель 2021. Подводим итоги
Ozon — затянутая «история роста»
Какие дивидендные прогнозы на 2021 сработали, а какие нет
Резкое падение цен на газ. Газовое ралли закончилось?
SoFi Technologies. Есть ли перспективы у популярного финтеха
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.