Russell 1000 что это

Что такое индекс Russell 2000? Все что вам нужно знать

Russell 2000 – это индекс фондового рынка, который отслеживает результаты деятельности 2000 публичных компаний США с малой капитализацией. Под управлением британской FTSE Russell Group индекс Russell 2000 является частью индекса Russell 3000.

Что такое индекс Russell 2000?

Индекс Russell 2000 отслеживает 2000 самых маленьких публичных компаний по рыночной капитализации в своем родительском фондовом индексе Russell 3000. Остальные 1000 компаний включены в фондовый индекс Russell 1000 с большой капитализацией.

Поскольку компании с малой капитализацией, такие как компании, включенные в индекс Russell 2000, составляют гораздо меньшую долю фондового рынка США, чем компании с большой капитализацией, компании, включенные в Russell 2000, представляют примерно 10% от общей рыночной капитализации фондового рынка США. Для сравнения, акции индекса Russell 1000 с большой капитализацией составляют примерно 92% всего фондового рынка США.

Чтобы определить, какие компании попадают в каждый список, FTSE Russell Group ранжирует каждую компанию в Russell 3000 на основе рыночной капитализации и разделяет верхнюю треть на Russell 1000 и нижние две трети на Russell 2000. Каждый год в мае FTSE Russell Group проводит переоценку компаний, чтобы определить, имеет ли смысл их текущее размещение. Это связано с тем, что компании со временем меняют размер или сворачиваются, и могут появиться новые компании, которые заслуживают размещения в индексах.

В период между ежегодным восстановлением рейтинга компании, соответствующие критериям, которые становятся публичными, например, посредством первичного публичного предложения (IPO), и квалифицируются по рыночной капитализации, могут быть добавлены к Russell 2000 на ежеквартальной основе. Из-за этого Russell 2000 может иногда отслеживать более 2000 акций.

Компании в индексе Russell 2000

Поскольку это гораздо более мелкие компании, вы можете быть менее знакомы с участниками индекса Russell 2000. По состоянию на сентябрь 2021 года в топ-10 компаний Russell 2000 по рыночной капитализации входят:

Связанные индексы

FTSE Russell Group разбивает Russell 2000 на более мелкие индексы для инвесторов, заинтересованных в отслеживании показателей отдельных сегментов рынка компаний с малой капитализацией. Вот эти дополнительные индексы:

Russell 2000 в сравнении с другими индексами

Поскольку индекс Russell 2000 отслеживает динамику акций компаний с малой капитализацией, он служит эталоном, совершенно отличным от других основных индексов, таких как S&P 500 или Промышленный индекс Доу Джонса (DJIA), которые ориентированы на гораздо более крупные компании. Такое пристальное внимание к компаниям с малой капитализацией означает, что Russell 2000 может показывать большую волатильность, чем эти индексы, потому что более мелкие компании имеют более ограниченные финансовые ресурсы, чем крупные компании, и менее подготовлены к негативным изменениям в экономике в целом, чем их более крупные коллеги. Однако такой больший потенциал риска влечет за собой больший потенциал экспоненциального роста. В конце концов, легче удвоить свою ценность, когда ваши акции стоят 10 долларов, чем когда они стоят 100 долларов.

Как и S&P 500, многие экономисты считают индекс Russell 2000 достаточно точным барометром экономики США, особенно в том, что касается небольших компаний. Более того, Russell 2000 часто рассматривается как ориентир для экономики, поскольку малые предприятия, за которыми он следует, могут быть двигателями роста рабочих мест, и их отслеживание может помочь экономистам спрогнозировать, в каком направлении будет развиваться экономика США.

Сравнение индексов Russell 2000 и S&P SmallCap 600

В отличие от своего более известного аналога S&P, S&P SmallCap 600 отслеживает более мелкие компании, как и Russell 2000. Однако, поскольку S&P SmallCap 600 отслеживает менее одной трети числа компаний в Russell 2000, он дает гораздо более узкое понимание рынка малой капитализации в целом. Для сравнения, S&P SmallCap 600 покрывает примерно 2,5% акций США по рыночной капитализации, тогда как Russell 2000 покрывает около 10%.

Как инвестировать в индекс Russell 2000?

В то время как инвесторы могут воссоздать Russell 2000, индивидуально покупая акции каждой компании в индексе, гораздо проще просто инвестировать в Russell 2000 ETF или индексный фонд, который стремится дублировать показатели индекса.

Ряд брокерских компаний предлагают ETF и индексные фонды Russell 2000. Однако вы не можете приобрести фонды Russell 2000 напрямую у FTSE Russell Group.

Стоит ли инвестировать в Russell 2000?

Индекс Russell 2000 может быть хорошим дополнением к инвестиционному портфелю, но не обязательно для всех.

Так как Russell 2000 имеет столь широкую подверженность рискам, он предлагает инвесторам доступ к миру инвестиций с более высоким риском и более высоким вознаграждением без чрезмерного воздействия на какую-либо одну компанию или отрасль. Это может предложить лучшее из обоих миров: более плавное движение для инвесторов, но при этом возможность для впечатляющих прибылей, которые компании с малой капитализацией могут с большей долей вероятности обеспечить. Тем не менее компании с малой капитализацией часто испытывают более серьезные колебания цен, чем более крупные компании, а это означает, что легкомысленные инвесторы могут обнаружить, что фонды Russell 2000 вызывают панику, в отличие от индексов большой капитализации.

Независимо от того, приветствуете ли вы возможность более высокого риска/более высокого вознаграждения или нет, большинство инвесторов не захотят делать фонды индекса Russell 2000 основной частью своего портфеля. Даже с учетом широкого присутствия 2000 компаний риск, присущий этому сегменту рынка, означает, что он не обязательно является индексом, на который можно сделать ставку большей части вашего портфеля.

Экономист, финансовый аналитик, трейдер, инвестор. Личные интересы – финансы, трейдинг, криптовалюты и инвестирование.

Источник

Что такое индекс Russell 1000? Все что вам нужно знать

Russell 1000 отслеживает показатели 1000 крупнейших публичных компаний США. Под управлением британской FTSE Russell Group, Russell 1000 является частью индекса Russell 3000.

Что такое индекс Russell 1000?

Russell 1000 – это индекс фондового рынка, измеряющий результаты деятельности 1000 крупнейших публичных компаний США по рыночной капитализации или общей стоимости всех их выпущенных акций. Он составляет треть индекса Russell 3000, в который входят 3000 крупнейших публичных компаний США по рыночной капитализации. Это эквивалентно 98% всех публичных компаний США.

Поскольку рыночная капитализация компаний со временем увеличивается и уменьшается, FTSE Russell Group переоценивает рейтинг компаний в своих индексах каждый май для обеспечения точности. Когда новые компании становятся публичными, например, посредством первичного публичного размещения акций (IPO), эти акции добавляются в индекс ежеквартально, если они преодолевают порог рыночной капитализации. По этой причине Russell 1000 может размещать более 1000 акций.

Компании, входящие в индекс Russell 1000

Вы наверняка слышали о 10 ведущих компаниях Russell 1000 по рыночной капитализации. По состоянию на 30 апреля 2021 года в их число входят:

Связанные индексы

FTSE Russell Group поддерживает специализированные индексы, которые отслеживают эффективность подмножеств Russell 1000, такие как:

Индекс Russell 1000 похож на S&P 500 в том, что они оба отслеживают ведущие акции США с большой капитализацией. Однако S&P 500 охватывает лишь около 80% рынка США. Между тем, Russell 1000 отслеживает вдвое больше компаний, чем S&P 500, что составляет примерно 92% фондового рынка США, включая многие компании со средней капитализацией.

Акции компаний со средней капитализацией могут быть более волатильными, чем акции с большой капитализацией, а это означает, что Russell 1000 может испытывать большую волатильность, чем S&P 500. Кроме того, поскольку S&P 500 ребалансируется ежеквартально, а не ежегодно, как Russell 1000, он может предоставить более четкий индикатор состояния рынка в целом в течение года.

Russell 1000 и Russell 2000: в чем разница?

Остальные две трети Russell 3000, а именно Russell 2000 представляют собой индекс 2000 акций компаний малой капитализации. Russell 2000 составляет примерно 10% инвестиционного рынка США. Поскольку он состоит из компаний с малой капитализацией, он обычно демонстрирует большую волатильность, чем Russell 1000. Как и Russell 1000, Russell 2000 обновляется один раз в год, чтобы индекс оставался истинным барометром инвестиций с малой капитализацией.

Как инвестировать в индекс Russell 1000

Хотя можно инвестировать в индекс Russell 1000, купив каждую из отдельных акций, это будет обременительным процессом для доступа к индексу с учетом его огромного размера. Большинству инвесторов будет выгоднее приобрести либо биржевой фонд (ETF), либо индексный фонд, основанный на Russell 1000.

Хотя FTSE Russell напрямую не предлагает никаких ETF или индексных фондов, ряд фондов предлагает инвесторам ETF или индексные фонды Russell 1000. Вы можете приобрести ETF Russell 1000 или индексировать фонды через своего онлайн-брокера.

Стоит ли инвестировать в Russell 1000?

Решение о том, есть ли место для индекса Russell 1000 в вашем инвестиционном портфеле, зависит от ряда факторов. Большинство экспертов рекомендуют вам инвестировать в фонд акций широкого рынка, такой как Russell 1000 или S&P 500, хотя вам, вероятно, не понравятся оба фонда, поскольку они состоят из многих одинаковых компаний.

Однако, если вы еще не участвуете ни в одном из них, вам стоит подумать, хотите ли вы, чтобы экономика США (и компании со средней капитализацией) была представлена в большей степени, чем Russell 1000. Эти компании могут вызвать немного большую волатильность в вашем инвестиционном портфеле, что означает, что вы можете увидеть больше краткосрочных убытков, но они также обычно предлагают потенциал для немного более высокой доходности. С другой стороны, S&P 500 может предложить большую стабильность, поскольку он полностью состоит из сравнительно стабильных компаний с большой капитализацией. Обязательно поговорите со специалистом по инвестициям, чтобы определить, хотите ли вы включить индексный фонд Russell 1000 или S&P 500 в свой портфель.

Экономист, финансовый аналитик, трейдер, инвестор. Личные интересы – финансы, трейдинг, криптовалюты и инвестирование.

Источник

Russell 1000 (RUI)

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Позиция успешно добавлена:

Компоненты Russell 1000

Позиция успешно добавлена:

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Мой прогноз

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Источник

Разбор индексов Russell 1000 и Russell 2000

Термин «индекс Russell 1000» относится к индексу фондового рынка, используемому инвесторами в качестве ориентира. Он является частью более весомого индекса Russell 3000 и представляет 1000 крупнейших компаний США по рыночной капитализации.

Рыночная капитализация – это общая стоимость всех акций компании. Она рассчитывается путем умножения цены акции на общее количество акций в обращении.

Russell 1000 принадлежит и управляется британской группой FTSE Russell Group, где Russell 1000 является «фишкой» для крупных инвестиций.

Как составляется рейтинг Russell 1000?

Чтобы определить рейтинг акций Russell 1000, компания ранжирует все акции Russell 3000 по рыночной капитализации. Затем она определяет точку отрыва рыночной капитализации 1000-й акции.

Эта контрольная точка является базовой рыночной стоимостью, которая определяет соответствие индекса требованиям. Многие акции меняются местами между Russell 1000 и Russell 2000 во время ежегодной реорганизации. Однако решающим фактором являются изменения вокруг точки разрыва рыночной стоимости.

Состав Russell 1000 меняется каждый май. Тем не менее, новые акции рассматриваются на предмет включения в индекс при первичном публичном размещении (IPO) каждый квартал.

Когда новые компании выходят на биржу, они будут включаться в индекс каждый квартал, если стоимость этих акций превышает порог рыночной стоимости. По этой причине в Russell 1000 может быть размещено более 1 000 акций.

Ниже мы приводим список 10 крупнейших компаний Russell 1000 по рыночной капитализации по состоянию на 30 апреля 2021 года.

Что такое индекс Russell 2000?

Индекс Russell 2000 отслеживает 2000 компаний с наименьшей рыночной капитализацией, входящих в его материнскую компанию – индекс акций Russell 3000. Остальные 1000 компаний входят в индекс Russell 1000 с крупной капитализацией.

Компании с малой капитализацией в индексе Russell 2000 составляют гораздо меньшую долю фондового рынка США – около 10% от общей рыночной капитализации – чем компании в индексе Russell 1000.

Для сравнения, акции крупного капитала Russell 1000 составляют около 92% фондового рынка США.

Как определяется рейтинг Russell 2000?

Чтобы определить, какие компании входят в список, FTSE Russell Group ранжирует каждую компанию в Russell 3000 по рыночной капитализации. Затем она делит верхнюю треть компаний на индекс Russell 1000 и нижние две трети на индекс Russell 2000.

Каждый год в мае FTSE Russell Group проводит повторную оценку компаний, чтобы определить, насколько обоснованным является их текущее распределение. Это происходит потому, что со временем компании меняют размер или закрываются, и могут появиться новые компании, достойные включения в индекс.

В период между ежегодными рейтинговыми днями и реорганизациями каждый квартал в индекс Russell 2000 могут добавляться компании, имеющие право на участие в первичных публичных размещениях (IPO). Таким образом, индекс Russell 2000 иногда может отслеживать более 2000 акций.

Ниже представлены 10 крупнейших компаний Russell 2000 по рыночной капитализации по состоянию на 30 апреля 2021 года.

Как вы можете инвестировать в Russell 1000 и Russell 2000?

Инвесторы могут воссоздать индекс Russell 1000 или Russell 2000, покупая по отдельности акции каждой компании, входящей в этот индекс. Однако гораздо проще инвестировать в биржевой фонд Russell 1000 или Russell 2000 (ETF) или индексный фонд, предназначенный для воспроизведения показателей индекса.

Многие брокерские конторы предлагают ETF и индексные фонды Russell 1000 и 2000. Тем не менее, вы не можете приобрести фонды Russell 1000 и 2000 непосредственно у FTSE Russell Group.

Источник

Акции-мемы могут войти в индекс Russell 1000

Investing.com — Очередной всплеск акций-мемов, в частности, AMC Entertainment, отражается на многочисленных биржевых фондах, искажая портфели, изменяя профили рисков и оказывая огромное влияние на цены, пишет Business Standard.

Например, на прошлой неделе (до четверга включительно) AMC обеспечила 70% продвижения индексного фонда iShares Russell 2000 ($68 млрд, тикер IWM). На предшествующей этому недели акции AMC принесли менее 10% прибыли фонда.

«Для индексного инвестирования привлекательность заключается в том, что из него исключаются человеческие решения и эмоции, — сказал Том Эссей, бывший трейдер Merrill Lynch, основавший информационный бюллетень „The Sevens Report“. — Это работает хорошо, пока акция, которая должна составлять 50 базисных пунктов фонда, не займет 6%».

Аналогичное явление произошло в январе, когда GameStop (NYSE: GME ) в какой-то момент вырос более чем на 1600%. Акции ритейлера видеоигр также росли вместе с AMC на прошлой неделе. Обе компании входят в горстку акций, получивших название акций мемов, которые быстро растут благодаря трейдерам, объединившимся на платформе Reddit.

Наряду с AMC и GameStop, такие компании, как BlackBerry, Koss и Bed Bath & Beyond, также продемонстрировали огромные подвижки на прошлой неделе.

Это создает риск даже для корзины из 2000 акций, отмечает Ник Колас, соучредитель DataTrek Research.

Учитывая скорость роста в таких компаниях, как AMC и GameStop, даже отслеживание индекса, который обновляется ежеквартально — относительно частый график по отраслевым стандартам, делает фонд подверженным искажениям.

Ребалансировка индекса Russell — большое событие каждый год, но на этот раз оно будет представлять интерес для более широкого круга инвесторов, чем обычно, пишет Bloomberg. Объемы торгов на биржах США также, как правило, являются одними из самых высоких за год в этот день.

Будут ли AMC и GameStop перенесены из Russell 2000 с малой капитализацией в индекс Russell 1000 акций с большой капитализацией станет известно 25 июня.

Предварительное ранжирование было проведено 7 мая. Часть информации была объявлена в пятницу, однако детализация по окончательным компонентам Russell 1000 и Russell 2000 станет известна только после закрытия рынка 25 июня.

Окончательное решение будет зависеть от стоимости компаний на конец рабочего дня. Состав индексов Russell 1000, Russell 2000 и Russell Midcap будет опубликован в понедельник, 28 июня.

— При подготовке использованы материалы Business Standard и Bloomberg

Источник